اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA، یک شاخص پیرو است که برای حذف نویزهای قیمتی و تشخیص روند حرکت قیمت دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته اندیکاتور SMA کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال می‌توان با استفاده از آن سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص داد و یا نقاط ورود و خروج مناسب را معین کرد. اندیکاتور مووینگ اوریج ساده را می‌توان در بازه‌های زمانی متعددی رسم نمود؛ اما معمولاً از این اندیکاتور برای بازه‌های زمانی طولانی مدت استفاده می‌شود. در ادامه به سراغ بررسی این اندیکاتور می‌رویم. اگر هم علاقه مند به یادگیری درباره سایر اندیکاتورها هستید، می توانید به مقاله بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال مراجعه کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک چیست؟اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA (Simple Moving Average) یکی از پرکاربردترین انواع شاخص‌ مووینگ اوریج است. از این اندیکاتور معمولاً برای تشخیص روند حرکتی دارایی‌های مالی استفاده می‌شود. اندیکاتور sma در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هم کاربرد زیادی دارد. در این اندیکاتور معمولاً قیمت پایانی را در نظر گرفته و باهم جمع می‌کنند. سپس از آن‌ها میانگین می‌گیرند. زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج ساده را فراخوانی می‌کنید، این شاخص به شکل یک نمودار ساده روی نمودار اصلی قیمت ترسیم می‌شود.

البته در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان داده‌های ورودی را از قیمت پایانی به موارد دیگری هم تغییر داد. برای مثال یکی از راه‌های دسترسی به اندیکاتور TMA ترسیم دوباره‌ی اندیکاتور SMA است. به نحوی که یک بار اندیکاتور sma را رسم کرده و مجدد آن را فراخوانی می‌کنید. با این تفاوت که در مرتبه دوم، تنظیمات را به شکلی تغییر می‌دهید که داده‌های خود را از نمودار SMA1 استخراج کند. در مقاله «اندیکاتور TMA چیست؟» درباره این شاخص و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم.طبق گفته سایت آموزش:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار، آن را (SMA) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد.اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده یکی از آن‌ها می‌باشد. میانگین متحرک ساده فرمول ساده ای نیز دارد به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

شاخص میانگین متحرک ساده کاربردهای متعددی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؛ اما مهم‌ترین کاربرد آن حذف نویزهای قیمتی است. در طی روند حرکتی ارزهای دیجیتال، ممکن است نوسانات تصادفی زیادی رخ دهد. این نوسانات اما روی روند حرکتی قیمت تاثیر خاصی ندارند. تحلیل‌گرها برای حذف این نویزهای قیمتی معمولاً از انواع میانگین‌های متحرک کمک می‌گیرند.

آشنایی با کاربردهای SMA

از دیگر کاربردهای اندیکاتور SMA می‌توان به فهرست زیر اشاره کرد:

• شناسایی روند حرکتی قیمت در بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و…
• تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی
• عمل کردن به‌عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی قیمت
• فیلتر کردن نویزها و نوسانات تصادفی قیمت
• امکان استفاده در کنار اندیکاتورهای دیگر برای تحلیل‌های تکنیکال
• استفاده در تحلیل‌های بلند مدت قیمت ارزهای دیجیتال و سیگنال دهی

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً در تحلیل‌های کوتاه مدت کمتر استفاده می‌شود؛ زیرا در این اندیکاتور وزن قیمت در تمامی روزها یکسان فرض خواهد شد. این یک نقطه ضعف در مووینگ اوریج ساده است. به همین خاطر دیگر اندیکاتورهای این حوزه مثل EMA یا WMA به ‌وجود آمده‌اند. در مقاله «اندیکاتور MA چیست؟» می‌توانید با انواع مووینگ اوریج‌ها و کاربردهای آن‌ها آشنا شوید.

فرمول اندیکاتور SMA

ساده‌ترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک، SMA است که میانگین متحرک ساده هم خوانده می‌شود. محاسبات این اندیکاتور درست شبیه یک میانگین گیری ساده است. برای مثال اگر بخواهید sma را برای تتر در بازه 20 روزه رسم کنید، باید داده‌های قیمتی تتر را در 20 روز گذشته باهم جمع کرده و سپس به عدد 20 تقسیم نمایید. این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی متعددی می‌توان استفاده کرد. اعداد طلایی اندیکاتور SMA، بازه‌های 10، 14، 30، 50، 100 و 200 روزه است.

به زبان ریاضیاتی هم فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده به شکل زیر خواهد بود:

SMA = (A1 + A2 + A3 +…. + An)/n

قیمت پایانی = A

دوره زمانی = n

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

هر اندیکاتوری مزایا و معایب خود را دارد. به همین خاطر است که انواع دیگر اندیکاتورها متولد شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگرچه اندیکاتور sma در تشخیص روند حرکتی قیمت ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد، اما نباید از نقطه ضعف بزرگ آن هم عبور کرد. در این اندیکاتور وزن قیمت نهایی توکن‌ها در روزهای پایانی و ابتدایی بازه یکسان فرض می‌شود. این در حالی است که برخی از مواقع بین قیمت روزهای ابتدایی و انتهایی تفاوت زیادی وجود دارد.

برای مثال در بازار کریپتو خیلی اتفاق می‌افتد که قیمت یک توکن در عرض چند هفته یا چند ماه بیش از چند صد درصد رشد می‌کند. در این حالت به‌خصوص در تحلیل‌های کوتاه‌ مدت چندان نمی‌توان به اندیکاتور SMA اعتماد کرد؛ زیرا این اندیکاتور خیلی کند به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. به همین خاطر است که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت معمولاً به سراغ مووینگ اوریج‌های وزن‌دار می‌روند. برای مثال کاربرد اندیکاتور EMA در تحلیل‌های کوتاه مدت بیشتر از SMA است.

در جدول زیر می‌توانید مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده را مشاهده کنید:

آموزش اندیکاتور SMA | چگونه از اندیکاتور sma استفاده کنیم؟

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور SMA حذف نوسانات قیمتی بازار و هموارسازی تغییرات قیمتی است. این کار باعث می‌شود تا تحلیل‌گرها با نوسانات تصادفی کوچک گیج نشوند و بتوانند راحت‌تر به تحلیل روند حرکتی قیمت بپردازند. با این حال چون اندیکاتور میانگین متحرک ساده، یک شاخص پیرو محسوب می‌شود، نمی‌توان از آن برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در ادامه به مهم‌ترین شیوه‌های استفاده از شاخص SMA می‌پردازیم:

1. شناسایی روند حرکتی قیمت

اگر قصد رصد کردن روند حرکتی یک ارز دیجیتال را دارید، کافی است اندیکاتور sma را رسم کنید. زمانی که این منحنی در کنار تغییرات قیمتی ترسیم می‌شود، دید خوبی از روند حرکتی ارائه می‌کند. صعودی شدن منحنی SMA نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. نزولی شدن این اندیکاتور هم خبر از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال می‌دهد.

البته چون اندیکاتور میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش کندی دارد، معمولاً در بازه‌های کوتاه مدت از آن استفاده نمی‌کنند؛ اما در بازه‌های 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه استفاده از این منحنی می‌تواند به تشخیص روند حرکتی قیمت کمک کند. در طول این بازه‌ ممکن است نوسانات حرکتی کوچکی وجود داشته باشد؛ اما این نوسانات منجر به شکسته شدن روند حرکتی نشود. شاخص SMA این نوسانات را فیلتر می‌کند تا تحلیل روند ساده‌تر باشد.

2. مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت

پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در نمودار تغییرات قیمتی کار ساده‌ای نیست؛ اما با اندیکاتور SMA می‌توان این مسئله را به‌سادگی حل کرد. اگر نمودار SMA را در بازه‌های زمانی بلند مدت رسم کنید، می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت را با توجه به روند حرکتی تشخیص دهید.

نکته جذاب‌تر اینکه خطوط SMA هم در بسیاری از تحلیل‌ها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت تعریف می‌شوند. به نحوی که اگر قیمت در حال صعود باشد، خطوط sma نقش یک سطح حمایتی را دارند. همچنین در مواقع ریزش قیمت هم این خطوط حکم یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کنند. تحلیل‌گرها اغلب از خطوط 50، 100 و 200 روزه برای این شکل از تحلیل کمک می‌گیرند.

3. کراس اوور در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده

کراس اوور یا استراتژی صلیب طلایی یکی دیگر از تحلیل‌های متداول با اندیکاتور SMA است. در این تحلیل گفته می‌شود که اگر دو میانگین متحرک ساده را در بازه‌های کوتاه مدت و بلند مدت رسم کنید، نقاط برخورد آن‌ها در تحلیل‌ تکنیکال کاربرد دارد. به‌عنوان مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه را در نظر بگیرید و سپس خط 50 روزه، خط 200 روزه SMA را بشکند، این برخورد حکم یک سیگنال معاملاتی را دارد.

4. تشخیص مومنتوم با اندیکاتور SMA

از دیگر کاربردهای شاخص SMA می‌توان به تشخیص مومنتوم و قدرت حرکتی روندهاست. سایت PCMFA این بخش را به خوبی توضیح داده است:

«کاربرد دیگر این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی است. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلی برای معامله کردن است. در واقع، همواره سعی می‌کنیم تا خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم. اما چگونه می‌توانیم این سیگنال را از میانگین متحرک ساده دریافت کنیم؟ زمانی که از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آنها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند است.»

بهترین تنظیمات اندیکاتور SMA

بهترین تنظیمات میانگین متحرک مهم‌ترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک ساده، مربوط به بازه زمانی آن است. در بخش تنظیمات می‌توان به‌صورت دستی تغییر داد؛ اما معمولاً از شاخص sma در تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود. به همین خاطر ترسیم مووینگ اوریج ساده در بازه‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌تر است.

فاکتور دیگری که می‌توان در رسم نمودار SMA تغییر داد، داده‌های ورودی آن است. اگر تنظیمات این بخش را تغییر ندهید، این اندیکاتور با توجه به قیمت‌های پایانی ترسیم می‌شود؛ اما در بخش Source امکان تغییر داده‌های ورودی هم وجود دارد.

نکته دیگر اینکه اگر قصد استفاده از چند خط SMA در کنار هم را دارید، می‌توانید در بخش Style رنگ خطوط، ضخامت آن‌ها و سبکشان را تغییر دهید تا تشخیص آن‌ها ساده‌تر شود.

سخن آخر

مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک ساده، حذف نوسانات تصادفی قیمت است. به شکلی که روند حرکتی آن با دقت بیشتری قابل تشخیص باشد. از دیگر کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت، سیگنال دهی و تحلیل‌ تکنیکال اشاره کرد. در این مقاله استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور SMA را توضیح دادیم. اگر درباره این اندیکاتور سوال دیگری دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

اعداد طلایی میانگین متحرک ساده کدام هستند؟

از اندیکاتور SMA بیشتر در تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود. بین تحلیل‌گرها بازه‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه به‌عنوان اعداد طلایی میانگین متحرک مشهور هستند. از این اعداد می‌توان در تحلیل‌های قیمتی و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت کمک گرفت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

در محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای روزهای پایانی وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود. این مسئله باعث شده تا سرعت واکنش اندیکاتور EMA نسبت به تغییرات قیمتی بیشتر باشد. از این شاخص اغلب در تحلیل‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود. در مقاله «اندیکاتور EMA چیست؟» به بررسی این شاخص پرداخته‌ایم.

محدودیت‌های اندیکاتور sma چیست؟

اندیکاتور sma چیست ؟ اندیکاتور میانگین متحرک ساده به‌خاطر نوع محاسباتی که دارد، با محدودیت‌هایی روبرو است. فهرست زیر مهم‌ترین محدودیت‌های اندیکاتور sma را شرح داده است:

• تاخیر در سیگنال دهی
• عدم تطابق نمودار SMA با تغییرات قیمتی اخیر
• عدم در نظر گرفتن عوامل تکنیکال و فاندامنتال در تحلیل قیمتی
• حساسیت پایین نسبت به نوسان‌های بازار
• کاربرد پایین در تحلیل‌های کوتاه مدت