اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک، یک شاخص پیرو است که در تحلیل‌ تکنیکال بازارهای مالی متعدد کاربرد دارد. برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال از این اندیکاتور برای تشخیص روندهای حرکتی استفاده می‌شود. قدمت اندیکاتور مووینگ اوریج باعث شده تا انواع مختلفی از این شاخص طراحی شود. برای مثال اندیکاتورهای EMA و SMA را می‌توان به‌عنوان متداول‌ترین انواع اندیکاتورهای MA نام برد.

شناسایی روندهای صعودی و نزولی، پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب، تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی و فیلتر کردن نویزها و نوسانات کوتاه مدت از جمله کاربردهای آموزش اندیکاتور ma هستند. در این مقاله قصد داریم به معرفی شاخص میانگین متحرک بپردازیم و کاربرد آن را در تحلیل بازارهای مالی بررسی کنیم. همچنین اگر علاقه مند به یادگیری سایر اندیکاتورها هستید، می توانید به مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نیز مراجعه کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در اغلب بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سایت باشگاه بلاگ اندیکاتور MA را به این صورت توضیح داده است:

«منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.»

اندیکاتور میانگین متحرک کاربردهای تحلیلی متفاوتی در بازارهای مالی و به‌خصوص ارزهای دیجیتال دارد. فهرست زیر فقط بخشی از کاربردهای این اندیکاتور است:

• شناسایی روند حرکتی
• تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی
• یافتن نقاط ورود و خروج
• فیلتر کردن نویزها و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت
• تایید یا رد کردن سیگنال‌های تولیدی توسط دیگر اندیکاتورها
• امکان استفاده در کنار اندیکاتورهای پیش‌رو برای تحلیل بازار

البته علی‌رغم کاربردهای مختلف این اندیکاتور نباید فراموش کرد که شاخص MA صرفاً یک ابزار است و بیشتر برای گرفتن تاییدیه تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه نمی‌توان صرفاً با استفاده از شاخص میانگین متحرک به تحلیل بازار پرداخت.

آشنایی با انواع اندیکاتور میانگین متحرک

متاسفانه تاریخچه دقیقی از نحوه طراحی اندیکاتور MA در دسترس نیست؛ اما گفته می‌شود که پیدایش این شاخص تحلیلی به قرن هجدهم و کشور انگلستان برمی‌گردد که برای پیش‌بینی قیمت گندم از میانگین قیمتی آن استفاده می‌شد. در بازارهای مالی اما نخستین نوع اندیکاتور میانگین متحرک، نوع ساده آن بود که در اوایل قرن بیستم معرفی شد. بعدها به‌خاطر ضعف‌های میانگین متحرک ساده، انواع دیگری از این اندیکاتور با نام‌های میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) هم پدید آمدند. در ادامه درباره این میانگین متحرک‌ها و نحوه محاسبات آن‌ها توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.طبق گفته سایت خانه سرمایه:

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می کند. مثلا یک میانگین با تنظیمات دوره ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می رود.

آشنایی با انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

1.     میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

مووینگ اوریج چیست؟ساده‌ترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک، SMA است که میانگین متحرک ساده هم خوانده می‌شود. برای محاسبه این اندیکاتور باید قیمت پایانی یک سهم یا ارز دیجیتال را در دوره زمانی مشخصی جمع کرده و سپس به تعداد روزهای دوره تقسیم کرد. برای مثال SMA سی روزه را با جمع کردن قیمت‌های نهایی در 30 روزه گذشته و سپس تقسیم عدد حاصل شده به عدد 30 به‌ دست می‌آورند. به زبان ریاضی، محاسبات میانگین متحرک ساده را می‌توان به شکل زیر انجام داد:

SMA = (A1 + A2 + A3 +…. + An)/n

قیمت پایانی = A

دوره زمانی = N

اندیکاتور SMA را می‌توان برای دوره‌های زمانی مختلفی رسم کرد؛ اما کاربرد میانگین متحرک ساده در دوره‌های زمانی بالا مثل 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه بیشتر است.

با این حال این اندیکاتور ضعف‌هایی هم دارد. برای مثال در شاخص SMA وزن قیمت‌های نهایی در روزهای ابتدایی و انتهایی بازه یکسان است. این مسئله به‌خصوص در حوزه ارزهای دیجیتال مشکل‌ساز می‌شود؛ زیرا گاهی اوقات تفاوت قیمتی بین روزهای ابتدایی با روزهای انتهایی بسیار زیاد است.

برای مثال فرض کنید ارزش قیمتی توکنی در روزهای ابتدایی 0.1 دلار باشد و در پایان یک دوره 100 روزه به 0.5 دلار برسد. این رشد قیمتی در حوزه کریپتو چیز عجیبی نیست و گاهی ممکن است رشد قیمتی تا چند برابر هم ادامه داشته باشد. در این صورت تفاوت قیمتی روزهای ابتدایی با روزهای انتهایی نزدیک به 500 درصد اختلاف دارد که نتایج تحلیل‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین مسئله باعث شده تا انواع دیگر اندیکاور میانگین متحرک هم به‌وجود بیایند.

توضیحات بیشتر درباره این اندیکاتور را می توانید در مقاله اندیکاتور SMA مطالعه کنید.

2.     میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

در میانگین متحرک نمایی وزن روزهای پایانی بازه زمانی بیشتر از روزهای ابتدایی در نظر گرفته می‌شود. این شکل از محاسبات باعث شده تا دقت منحنی میانگین متحرک نمایی بیشتر از میانگین متحرک ساده باشد. این اندیکاتور سریع‌تر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد و تاخیر کمتری در سیگنال دهی دارد. همچنین حساسیت اندیکاتور EMA نسبت به نوسانات قیمتی بیشتر است. این مسئله باعث شده تا در تحلیل‌های کوتاه‌مدت اغلب از اندیکاتور EMA استفاده شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور EMA به‌صورت زیر است:

EMA = Price(t) × k + EMA(y) × (1−k)

t= امروز

y= دیروز

k = 2 ÷ (N + 1)

N= دوره زمانی تعریف شده

​ ​بر اساس این فرمول، وزن داده شده به قیمت‌های پایانی در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، بیشتر از دوره‌های زمانی بلندمدت است. به بیان دیگر در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، EMA تاثیر بیشتری از قیمت‌های روزهای آخر می‌گیرد. برای مثال در یک دوره زمانی 10 روزه، وزن روز دهم 18.18 درصد برآورد می‌شود. در حالی که در یک دوره زمانی 20 روزه، وزن روز بیستم معادل 9.52 درصد خواهد بود.

توضیحات بیشتر درباره این اندیکاتور را می توانید در مقاله اندیکاتور EMA مطالعه کنید.

3.     میانگین متحرک وزنی WMA چیست؟

میانگین متحرک وزنی شباهت بالایی به میانگین متحرک نمایی دارد؛ با این تفاوت که در این روش برای هر روز یک وزن مشخص در نظر می‌گیرند. به شکلی که وزن روزهای انتهایی بازه زمانی بیشتر از روزهای ابتدایی باشد. این کار باعث می‌شود تا نمودار WMA نسبت به قیمت‌های پایانی واکنش بیشتری نشان دهد و حساس‌تر عمل کند. اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی نسبت به SMA سریع‌تر عمل می‌کند و در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت موثرتر است. البته در محاسبات این اندیکاتور انتخاب وزن مناسب برای هر قیمت چالش‌برانگیز خواهد بود.

نکته مهم اینکه هیچ نوع WMA مشخصی وجود ندارد که بر دیگری مزیت داشته باشد. در نظر گرفتن وزن‌های قیمتی به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید بر اساس میزان نوسانات بازار، سبک معاملاتی و اهداف تحلیل‌گران مشخص شود.

برای محاسبه این اندیکاتور باید وزن هر روز را در قیمتی پایانی همان روز ضرب کرد. سپس این داده‌ها را باهم جمع نمود و بر مجموع وزن‌ها تقسیم کرد.

بهترین اعداد مووینگ اوریج برای مثال اگر در یک دوره زمانی 5 روزه بخواهید میانگین متحرک وزنی را محاسبه کنید و برای روز ابتدایی وزن 5 و برای روز انتهایی وزن 1 را در نظر گرفته باشید، با فرض اینکه وزن روزهای دیگر یکی یکی کم شود، فرمول محاسباتی اندیکاتور WMA به شکل زیر در می‌آید:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1)/ (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

مقایسه اندیکاتور SMA و EMA

در بین اندیکاتورهای مووینگ اوریج دو مدل میانگین متحرک ساده و نمایی بیشترین کاربرد را در تحلیل بازارهای مالی دارند. در جدول زیر می‌توانید یک مقایسه کلی از این دو اندیکاتور را مشاهده کنید:

نکته مهم اینکه هیچ مووینگ اوریجی نیست که بر دیگری برتری خاصی داشته باشد. برای انتخاب بهترین اندیکاتور مووینگ اوریج باید اهداف معاملاتی، نوسانات بازار، سبک معاملاتی، میزان تجربه و اهداف خود را در نظر بگیرید.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | چگونه با اندیکاتور MA ترید کنیم؟

  اندیکاتور MA بیشتر برای درک روند ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. این اندیکاتور می‌تواند نوسانات قیمتی بازار را فیلتر کرده و دید صحیح‌تری از تغییرات قیمتی ارائه دهد. در روند تغییرات قیمتی یک ارز دیجیتال ممکن است نوسانات تصادفی کوچکی دیده شود که روی روند اصلی قیمت تاثیری نداشته باشد. اگر بخواهید این نوسانات را نادیده بگیرید، می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید. با این حال چندان نمی‌توان از اندیکاتور مووینگ اوریج برای پیش‌بینی آینده قیمت کمک گرفت. از جمله کاربردهای تحلیلی میانگین متحرک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. شناسایی روند حرکتی قیمت

اگر می‌خواهید روند حرکتی یک ارز دیجیتال را رصد کنید، می‌توانید به سراغ اندیکاتور میانگین متحرک بروید. صعودی شدن منحنی این اندیکاتور نشان‌دهنده روند رو به رشد قیمت است و نزولی شدن آن از کاهش قیمت ارز دیجیتال خبر می‌دهد. این در حالی است که قیمت می‌تواند در بازه‌های کوچک‌تر نوسانات دیگری هم داشته باشد؛ اما این نوسانات باعث شکسته شدن روند حرکتی نمی‌شود. در تحلیل‌های بلند مدت ارزهای دیجیتال برای شناسایی روندهای حرکتی بهتر است از بازه زمانی 100 یا 200 روزه MA استفاده کنید.

این کار دید کامل‌تری از تغییرات قیمتی به شما می‌دهد؛ اما هرچقدر بازه زمانی را بلندتر در نظر بگیرید، حساسیت نمودار نسبت به تغییرات قیمتی کم‌تر می‌شود. به همین خاطر در تحلیل‌های بلند مدت اغلب از اندیکاتور SMA استفاده می‌کنند که هم حساسیت قیمتی کمتری دارد و هم کندتر نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد.

2. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت با استفاده از نمودارهای شمعی قیمت کار دشواری است؛ اما وقتی از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید، این کار چندان هم مشکل نیست. نکته دیگر اینکه وقتی نمودار اندیکاتور MA را در بازه‌های زمانی مختلف رسم کنید، می‌بینید که این منحنی‌ها خودشان می‌توانند نقش یک حمایت کننده یا مقامت کننده را در روندهای حرکتی داشته باشند.

در حالت کلی وقتی روند قیمتی صعودی باشد، خطوط MA نقش حمایت کننده روند را دارند. برای تحلیل‌های بلند مدت میانگین متحرک‌های 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه با این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحلیل‌های کوتاه مدت هم می‌توانید از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا پایین‌تر استفاده کنید.

علاوه بر این، در مواقعی که روند قیمتی نزولی می‌شود، خطوط MA نقش یک مقاومت را در تحلیل‌ها ایفا می‌کنند. به نحوی که قیمت با برخورد به خط میانگین متحرک ممکن است مجدداً ریزش کند.

نکته دیگر اینکه عبور قیمت از خطوط میانگین متحرک می‌تواند نشانه‌ای در تغییر روند باشد. به‌خصوص اگر قیمت از خط میانگین متحرک کوتاه مدت (تا 50 روزه) عبور کند و این حرکت هم‌جهت با روند اصلی قیمتی باشد. البته این فاکتور باید در کنار سایر تحلیل‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

3. کراس اوور در اندیکاتور مووینگ اوریج

اگر دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت را رسم کنید، می‌توانید از نقاط برخورد آن‌ها نیز برای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید. به این استراتژی اصطلاحاً صلیب طلایی می‌گویند. برای مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه را رسم کنید و سپس شاهد عبور MA 50 خط MA 200 باشید، می‌توانید این برخورد را یک سیگنال معاملاتی در نظر بگیرید. سیگنال فوق بر اساس صعودی بودن یا نزولی بودن روند مشخص می‌شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتورهای MA نمی‌توان چهارچوب خاصی را در نظر گرفت. انتخاب نوع اندیکاتور و بازه زمانی باید بر اساس خواسته کاربر، توانایی تکنیکال، استراتژی ترید و… انجام شود.

در تنظیمات مووینگ اوریج مهم‌ترین فاکتوری که می‌توانید تغییرش دهید، دوره زمانی اندیکاتور است. به طور معمول برای تحلیل‌های کوتاه مدت از دوره‌های زمانی هفتگی، 10 روزه، 14 روزه و 20 روزه استفاده می‌شود. دوره‌های 30 تا 50 روزه را نیز معمولاً با عنوان نمودارهای میانگین محرک میان مدت در نظر می‌گیرند. در تحلیل‌های بلند مدت می‌توانید اندیکاتور MA را تا بازه 200 روزه و بالاتر نیز رسم کنید.

نکته دیگر اینکه در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی علاوه بر این‌ها می‌توانید وزن هر روز را خودتان مشخص کنید. این وزن‌ها روی عملکرد کلی WMA تاثیر می‌گذارند.

از دیگر فاکتورهای قابل تغییر در شاخص MA، داده‌های ورودی به آن است. در حالت عادی این اندیکاتور از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کند؛ اما می‌توانید در بخش Source این داده‌ها را تغییر دهید.

همچنین در بخش style امکان تغییر رنگ خطوط، ضخامت آن و سبک خط هم وجود دارد.

سخن آخر

اندیکاتور مووینگ اوریج به کاربران کمک می‌کند تا نوسان‌های تصادفی بازار را حذف کرده و روند حرکتی قیمت را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. این اندیکاتور برای تشخیص روند حرکتی و مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر درباره این شاخص سوال دیگری دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

اعداد طلایی مووینگ اوریج کدام هستند؟

در بین بازه‌های زمانی اندیکاتور MA، اعداد 50، 100 و 200 بیشترین کاربرد را در تحلیل قیمتی ارزهای دیجیتال دارند. به همین خاطر از آن‌ها به‌عنوان اعداد طلایی مووینگ اوریج یاد می‌شود.

آیا اندیکاتور مووینگ اوریج ساده همچنان کاربرد دارد؟

از انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک برای تحلیل قیمتی بازارهای مالی استفاده می‌شود. تمامی انواع شاخص MA کاربردهای خودشان را دارند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتری داد. برای مثال از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل‌های بلند مدت یا تشخیص نقاط حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

محدودیت‌های اندیکاتور MA چیست؟

اندیکاتور ma چیست؟اندیکاتور میانگین متحرک نقطه‌ ضعف‌هایی دارد که باید حواستان به آن‌ها باشد. فهرست زیر مهم‌ترین محدودیت‌ها و خطرات استفاده از اندیکاتور MA را شامل می‌شود.

• تاخیر در سیگنال دهی
• عدم تطابق نمودار میانگین متحرک با تغییرات قیمتی در روندهای کوتاه مدت
• عدم در نظر گرفتن سایر عوامل در تحلیل قیمتی
• وابستگی به تنظیمات و پارامترهای مختلف
• حساسیت پایین نسبت به نوسان‌های بازار