اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از انواع مووینگ اوریج است. با این تفاوت که برای محاسبه آن روزهای پایانی بازه وزن بیشتری در میانگین گیری دارند. این مسئله باعث شده تا واکنش اندیکاتور EMA نسبت به نوسانات قیمتی و تغییر جهت بازار بیشتر باشد. به همین خاطر اغلب از این اندیکاتور برای تحلیل‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای شاخص EMA می‌توان به تحلیل روند حرکتی، شناسایی روند صعودی و نزولی و تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی اشاره کرد. در این مقاله به بررسی شاخص میانگین متحرک نمایی می‌پردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA (Exponential Moving Average) یکی از انواع اندیکاتور MA است که در محاسبات آن برای روزهای پایانی بازه وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود. به همین خاطر نقطه ضعف‌های متداول مووینگ اوریج ساده را ندارد. برای مثال نسبت به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و تاخیر کمتری در سیگنال دهی دارد.

هدف اصلی منحنی‌های مووینگ اوریج تعیین جهت روند حرکتی دارایی‌های مالی است. این نمودارها با فیلتر کردن نوسانات قیمتی تصادفی می‌تواند روند حرکتی قیمت را دقیق‌تر نشان دهند. منتهای مراتب در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده این کار با میانگین‌گیری از قیمت‌های پایانی در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود. این کار باعث شده تا اهمیت روزهای ابتدایی بازه با روزهای انتهایی آن یکسان باشد.همینطور که در سایت والکس گفته شده:

در تحلیل‌های روزانه‌ی روند قیمت در بازارهای سنتی و نوین از سهام و فارکس گرفته تا ارز دیجیتال به شاخص EMA استناد شده و وضعیت آن بررسی می‌شود. EMA ابزاری مهم در تایید سیگنال‌های خریدوفروش است. این شاخص، همچنین از عناصر سازنده‌ی بسیاری از شاخص‌های دیگر مانند مومنتوم و باندهای بولینگر محسوب می‌شود. بنابراین برای ترید موفق در بازارهای مالی، لازم است این شاخص را شناخته و نحوه‌ی تفسیر و استفاده از آن را بدانید.

این نکته در تحلیل قیمتی ارزهای دیجیتال کمی چالش‌برانگیز است؛ زیرا تغییرات قیمتی در بازار کریپتو روند تندتری دارد و باعث می‌شود تا تفاوت قیمتی بین روزهای ابتدایی و انتهایی خیلی زیاد باشد. برای مثال ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال در روزهای ابتدایی 1 دلار باشد و در روزهای انتهایی به 3 دلار یا بیشتر برسد. این اتفاق در بازارهای صعودی زیاد اتفاق می‌افتد و اعتبار اندیکاتور SMA را به چالش می‌کشد. اینجاست که استفاده از اندیکاتور ema نتایج دقیق‌تری به همراه دارد. در این اندیکاتور وزن روزهای انتهایی بازه قیمتی بیشتر از روزهای ابتدایی آن است. برای مثال در EMA ده روزه، وزن روز دهم معادل 18.18 درصد برآورد می‌شود.

در جدول زیر می‌توانید تفاوت اندیکاتور EMA را با SMA مشاهده کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک چیست نمایی برای اهداف متعددی استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به فهرست زیر اشاره کرد:

• شناسایی روند حرکتی ارزهای دیجیتال
• تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت
• یافتن نقاط ورود و خروج در تریدهای روزانه
• فیلتر کردن نویزها و نوسانات قیمتی تصادفی
• استفاده برای تایید یا رد کردن تحلیل‌های دیگر
• امکان استفاده در کنار اندیکاتورهای RSI و MACD

اندیکاتور EMA در تحلیل‌های کوتاه مدت و تریدهای ساعتی و روزانه کاربرد بالایی دارد؛ اما نمی‌توان از این شاخص به تنهایی برای تحلیل‌های قیمتی استفاده کرد. مووینگ اوریج نمایی یک شاخص پیرو روند است و توانایی پیش‌بینی قیمت‌های آینده را ندارد. با این حال در تحلیل‌ تکنیکال در کنار دیگر استراتژی‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

آزمایش ema چیست؟وزن روزهای پایانی در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر در نظر گرفته می‌شود. فرمول ریاضی محاسبه اندیکاتور ema به شکل زیر است:

EMA = Price(t) × k + EMA(y) × (1−k)

t= امروز

y= دیروز

k = 2 ÷ (N + 1)

N= دوره زمانی تعریف شده

نکته مهم در شیوه محاسبات اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی درصد تاثیر بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر است. در واقع اگر این منحنی را برای یک دوره 10 روزه رسم کنید، سهم روز دهم 18.18 درصد است. در حالی که اگر بازه زمانی را به 20 روز برسانید، وزن روز بیستم معادل 9.52 درصد خواهد بود. این روند برای بازه‌های زمانی بزرگتر هم برقرار است. به همین خاطر گفته می‌شود اعتبار اندیکاتور EMA در بازه‌های زمانی کوتاه مدت بیشتر خواهد بود.

آموزش اندیکاتور EMA| چگونه با اندیکاتور ema ترید کنیم؟

از اندیکاتور EMA بیشتر برای درک روند قیمتی ارزهای دیجیتال در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت‌های تصادفی بازار را فیلتر کرده و دید دقیق‌تری از تغییرات را به کاربر ارائه می‌کند. علاوه بر این، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کاربردهای دیگری هم در بازار کریپتو دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

شناسایی روند حرکتی قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناسایی روند حرکتی قیمت است. مزیت اندیکاتور EMA نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به حساسیت بیشتر این اندیکاتور به تغییرات قیمتی اخیر بر می‌گردد. این ویژگی باعث شده تا از مووینگ اوریج نمایی برای تشخیص روند حرکتی در کوتاه مدت هم بتوان استفاده کرد. منظور از روندهای حرکتی کوتاه مدت، بازه‌های زمانی زیر 20 روز است. این اندیکاتور در بازه‌های میان مدت و بلند مدت هم کارایی لازم را دارد.

نقش حمایتی و مقاومتی اندیکاتور EMA

وقتی که منحنی EMA را با توجه به تغییرات قیمتی رسم می‌کنید، این منحنی می‌تواند در روندهای صعودی در نقش حمایت کننده قیمت ظاهر شود. به این معنا که اگر قیمت به خط منحنی ema رسید، چشم انتظار بازگشت قیمتی و ادامه روند صعودی بود. همچنین در روندهای نزولی هم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی حکم یک ناحیه مقاومتی را دارد. به نحوی که قیمت با برخورد به ناحیه مقاومت ممکن است مجدداً به سمت پایین سقوط کند.

همچنین عبور پر قدرت کندل‌های قیمت از خطوط میانگین متحرک نمایی می‌تواند نشانه‌از از تغییر روند باشد. البته به این شرط که دیگر اندیکاتورها نیز این تغییر روند را تایید کنند.

ترید ارزهای دیجیتال با اندیکاتور EMA

در مواقعی که قیمت داخل یک روند نوسانی قرار گرفته، می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای ترید هم استفاده کرد. به نحوی که با توجه به این اندیکاتور می‌توان نقاط حمایتی و مقاومتی قیمت را تشخیص داد. سپس در مواقع صعودی اقدام به باز کردن پوزیشن Buy کرد و در مواقع نزولی به سراغ گرفتن Sell رفت. البته ترید ارزهای دیجیتال با این اندیکاتور چندان تایید شده نیست؛ زیرا EMA توانایی پیش‌بینی قیمت را ندارد و ممکن است در یکی از صعودها یا نزول‌های در نظر گرفته شده، روند حرکتی ارز دیجیتال تغییر کرده و باعث بسته شدن پوزیشن‌تان شود. با این حال از این اندیکاتور در کنار دیگر تحلیل‌های ترید کوتاه مدت می‌توان استفاده کرد.

استراتژی EMA Ribbon

یکی از تحلیل‌های جذاب با خطوط ema، استفاده از یک استراتژی به نام EMA Ribbon است که به فارسی روبان میانگین متحرک هم خوانده می‌شود. زمانی که چندین خط EMA را در بازه‌های زمانی متعدد باهم رسم می‌کنید، ترکیب این منحنی‌ها تشکیل یک روبان می‌دهد که در تحلیل قیمتی ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. روند تفسیر این منحنی‌ها را سایت والکس به صورت زیر توضیح داده است:

• اگر روبان هم‌جهت با روند قیمت و زیر آن به سمت بالا حرکت کند، روند بازار صعودی است.
• اگر روبان هم جهت با روند قیمت و بالای آن به سمت پایین حرکت کند، روند بازار نزولی است.
• واگرا شدن نوارهای روبان، نشانه‌ی تقویت روند و همگرا شدن آنها، نشانه معکوس شدن روند است.

در ترسیم EMA Ribbon معمولا از ۶ تا هشت میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. هرچه بازه‌ها کوتاه‌تر باشند، حساسیت روبان نسبت به تغییرات قیمت کوتاه‌مدت نیز سریع‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال، یک روبان EMA متشکل از دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ نسبت به روبانی متشکل از EMA ‌های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ تغییرات قیمت را سریع‌تر نشان می‌دهد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ema

بهترین تنظیمات اندیکاتور ema مهم‌ترین فاکتوری که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌توان تغییر داد، تعداد روزهای آن است. بهترین بازه زمانی برای اندیکاتور EMA، بازه‌های کوتاه مدت خواهد بود. برای مثال بازه‌های 7 روزه، 14 روزه و 20 روزه بیشترین استفاده را در این اندیکاتور دارند. تحلیل‌گران برای تریدهای کوتاه مدت از این بازه‌های زمانی استفاده می‌کنند. نکته اینجاست که هرچقدر بازه زمانی را طولانی‌تر کنید، تاثیر ضریب وزنی اندیکاتور EMA کمتر می‌شود. به همین خاطر این اندیکاتور در تحلیل‌های بلند مدت چندان تفاوتی با اندیکاتور SMA ندارد و منحنی‌های آن‌ها تقریباً به هم نزدیک می‌شود.

علاوه بر بازه زمانی، داده‌های ورودی EMA را نیز می‌توان به صورت دستی تغییر داد. قیمت پایانی روزانه در حالت عادی به‌عنوان ورودی این اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود.

همچنین اگر می‌خواهید چند خط EMA مختلف را استفاده کنید، می‌توانید رنگ خطوط، ضخامت آن‌ها و سبک‌شان را در بخش تنظیمات این اندیکاتور در سایت tradingview تغییر دهید که دقیق‌تر مشخص باشند.

سخن آخر

از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر در تحلیل‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند. در این اندیکاتور وزن روزهای اخیر نسبت به روزهای گذشته بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین خاطر اندیکاتور ema زودتر نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد و در سیگنال دهی عملکرد بهتری دارد. تحلیل روند قیمت، مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی و ترید کوتاه مدت از مزیت‌های این اندیکاتور هستند. اگر سوال دیگری درباره EMA و کاربردهای آن دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

از چه اندیکاتورهایی در کنار EMA می‌توان استفاده کرد؟

میانگین متحرک نمایی می‌تواند روند حرکتی قیمت را دقیق‌تر برایتان ترسیم کند. به همین خاطر در تحلیل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در اغلب موارد اندیکاتورهای RSI و MACD در کنار این اندیکاتور استفاده می‌شوند. اگر با دیگر اندیکاتورها آشنایی ندارید، مقاله «بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال» را بخوانید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر است یا مووینگ اوریج ساده؟

به طور قطع نمی‌توان گفت کدام اندیکاتور میانگین متحرک عملکرد بهتری دارد. هر اندیکاتور MA را باید در جای خودش به کار برد. برای مثال اندیکاتور EMA بیشتر در تحلیل‌های کوتاه مدت کاربرد دارد. در حالی که از اندیکاتور SMA برای تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود.

معایب اندیکاتور EMA چیست؟

اندیکاتور ema چیست؟اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هم مانند تمام اندیکاتورهای دیگر مزایا و معایب خود را دارد. از جمله محدودیت‌های شاخص EMA می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تاخیر در سیگنال دهی
• عدم پیش بینی تغییرات قیمتی آینده
• تولید سیگنال‌های کاذب
• وابستگی به دوره زمانی
• عدم تطابق با روانشناسی بازار و تحلیل‌های فاندامنتال