اندیکاتور EMA چیست؟ |آموزش اندیکاتور ema
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از انواع مووینگ اوریج است. با این تفاوت که برای محاسبه آن روزهای پایانی بازه وزن بیشتری در میانگین گیری دارند. این مسئله باعث شد تا واکنش اندیکاتور EMA نسبت به نوسانات قیمتی و تغییر جهت بازار بیشتر باشد. به همین خاطر اغلب از این اندیکاتور برای تحلیلهای کوتاه مدت استفاده میشود. از دیگر کاربردهای شاخص EMA میتوان به تحلیل روند حرکتی، شناسایی روند صعودی و نزولی و تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی اشاره کرد. در این مقاله به بررسی شاخص میانگین متحرک نمایی میپردازیم.
در این مطلب میخوانید
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA (Exponential Moving Average) یکی از انواع اندیکاتور MA است که در محاسبات آن برای روزهای پایانی بازه وزن بیشتری در نظر گرفته میشود. به همین خاطر نقطه ضعفهای متداول مووینگ اوریج ساده را ندارد. برای مثال نسبت به تغییرات قیمتی سریعتر واکنش نشان میدهد و تاخیر کمتری در سیگنال دهی دارد.
هدف اصلی منحنیهای مووینگ اوریج تعیین جهت روند حرکتی داراییهای مالی است. این نمودارها با فیلتر کردن نوسانات قیمتی تصادفی میتواند روند حرکتی قیمت را دقیقتر نشان دهند. منتهای مراتب در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده این کار با میانگینگیری از قیمتهای پایانی در یک بازه زمانی خاص استفاده میشود. این کار باعث شده تا اهمیت روزهای ابتدایی بازه با روزهای انتهایی آن یکسان باشد. همانطور که سایت corporatefinanceinstitute درباره اندیکاتور ema می گوید:
The Exponential Moving Average (EMA) is a technical indicator used in trading practices that shows how the price of an asset or security changes over a certain period of time.
میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که در روشهای تریدینگ استفاده میشود و نشان میدهد که قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص چگونه تغییر میکند.
در جدول زیر میتوانید تفاوت اندیکاتور EMA را با SMA مشاهده کنید:
ویژگی | اندیکاتور SMA | اندیکاتور EMA |
نحوه محاسبه | اندیکاتور SMA با میانگیری ساده از دادههای قیمتی به دست میآید. | برای محاسبه اندیکاتور EMA باید از فرمول مشخصی استفاده کرد که وزن روزهای پایانی را بیشتر میکند. |
واکنش نسبت به تغییرات قیمتی | مووینگ اوریج ساده کندتر نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشان میدهد. | سرعت واکنش EMA نسبت به تغییرات قیمتی بیشتر است. |
تاخیر در سیگنال دهی | SMA تاخیر بالایی در سیگنال دهی دارد. | به خاطر سرعت بیشتر در سیگنال دهی، از EMA در معاملات کوتاه مدت استفاده میشود. |
مناسب برای | تحلیل بلند مدت | تریدها و تحلیلهای کوتاه مدت |
حساسیت نسبت به نوسانات قیمتی | SMA حساسیت کمی نسبت به تغییرات قیمتی دارد. | حساسیت EMA نسبت به تغییرات قیمتی بیشتر است. |
سادگی استفاده | برای کاربران مبتدی هم قابل درک است. | درک شاخص EMA نیاز به دانش بالاتری دارد. |
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک چیست نمایی برای اهداف متعددی استفاده میشود. از جمله کاربردهای این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال میتوان به فهرست زیر اشاره کرد:
- شناسایی روند حرکتی ارزهای دیجیتال
- تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت
- یافتن نقاط ورود و خروج در تریدهای روزانه
- فیلتر کردن نویزها و نوسانات قیمتی تصادفی
- استفاده برای تایید یا رد کردن تحلیلهای دیگر
- امکان استفاده در کنار اندیکاتورهای RSI و MACD
اندیکاتور EMA در تحلیلهای کوتاه مدت و تریدهای ساعتی و روزانه کاربرد بالایی دارد؛ اما نمیتوان از این شاخص به تنهایی برای تحلیلهای قیمتی استفاده کرد. مووینگ اوریج نمایی یک شاخص پیرو روند است و توانایی پیشبینی قیمتهای آینده را ندارد. با این حال در تحلیل تکنیکال در کنار دیگر استراتژیهای تحلیلی استفاده میشود.
فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟
آزمایش ema چیست؟وزن روزهای پایانی در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر در نظر گرفته میشود. فرمول ریاضی محاسبه اندیکاتور ema به شکل زیر است:
EMA = Price(t) × k + EMA(y) × (1−k)
t= امروز
y= دیروز
k = 2 ÷ (N + 1)
N= دوره زمانی تعریف شده
نکته مهم در شیوه محاسبات اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی درصد تاثیر بیشتر برای بازههای زمانی کوتاهتر است. در واقع اگر این منحنی را برای یک دوره 10 روزه رسم کنید، سهم روز دهم 18.18 درصد است. در حالی که اگر بازه زمانی را به 20 روز برسانید، وزن روز بیستم معادل 9.52 درصد خواهد بود. این روند برای بازههای زمانی بزرگتر هم برقرار است. به همین خاطر می گویند اعتبار اندیکاتور EMA در بازههای زمانی کوتاه مدت بیشتر خواهد بود.
آموزش اندیکاتور EMA| چگونه با اندیکاتور ema ترید کنیم؟
از اندیکاتور EMA بیشتر برای درک روند قیمتی ارزهای دیجیتال در دورههای زمانی مختلف استفاده میشود. این اندیکاتور قیمتهای تصادفی بازار را فیلتر کرده و دید دقیقتری از تغییرات را به کاربر ارائه میکند. علاوه بر این، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کاربردهای دیگری هم در بازار کریپتو دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
شناسایی روند حرکتی قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت
یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناسایی روند حرکتی قیمت است. مزیت اندیکاتور EMA نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به حساسیت بیشتر این اندیکاتور به تغییرات قیمتی اخیر بر میگردد. این ویژگی باعث شده تا از مووینگ اوریج نمایی برای تشخیص روند حرکتی در کوتاه مدت هم بتوان استفاده کرد. منظور از روندهای حرکتی کوتاه مدت، بازههای زمانی زیر 20 روز است. این اندیکاتور در بازههای میان مدت و بلند مدت هم کارایی لازم را دارد.
نقش حمایتی و مقاومتی اندیکاتور EMA
وقتی که منحنی EMA را با توجه به تغییرات قیمتی رسم میکنید، این منحنی میتواند در روندهای صعودی در نقش حمایت کننده قیمت ظاهر شود. به این معنا که اگر قیمت به خط منحنی ema رسید، چشم انتظار بازگشت قیمتی و ادامه روند صعودی بود. همچنین در روندهای نزولی هم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی حکم یک ناحیه مقاومتی را دارد. به نحوی که قیمت با برخورد به ناحیه مقاومت ممکن است مجدداً به سمت پایین سقوط کند.
همچنین عبور پر قدرت کندلهای قیمت از خطوط میانگین متحرک نمایی میتواند نشانهاز از تغییر روند باشد. البته به این شرط که دیگر اندیکاتورها نیز این تغییر روند را تایید کنند.
ترید ارزهای دیجیتال با اندیکاتور EMA
در مواقعی که قیمت داخل یک روند نوسانی قرار گرفته، میتوان از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای ترید هم استفاده کرد. به نحوی که با توجه به این اندیکاتور میتوان نقاط حمایتی و مقاومتی قیمت را تشخیص داد. سپس در مواقع صعودی اقدام به باز کردن پوزیشن Buy کرد و در مواقع نزولی به سراغ گرفتن Sell رفت. البته ترید ارزهای دیجیتال با این اندیکاتور چندان تایید شده نیست؛ زیرا EMA توانایی پیشبینی قیمت را ندارد و ممکن است در یکی از صعودها یا نزولهای در نظر گرفته شده، روند حرکتی ارز دیجیتال تغییر کرده و باعث بسته شدن پوزیشنتان شود. با این حال از این اندیکاتور در کنار دیگر تحلیلهای ترید کوتاه مدت میتوان استفاده کرد.
استراتژی EMA Ribbon
یکی از تحلیلهای جذاب با خطوط ema، استفاده از یک استراتژی به نام EMA Ribbon است که به فارسی روبان میانگین متحرک هم خوانده میشود. زمانی که چندین خط EMA را در بازههای زمانی متعدد باهم رسم میکنید، ترکیب این منحنیها تشکیل یک روبان میدهد که در تحلیل قیمتی ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. روند تفسیر این منحنیها را سایت والکس به صورت زیر توضیح داده است:
- اگر روبان همجهت با روند قیمت و زیر آن به سمت بالا حرکت کند، روند بازار صعودی است.
- اگر روبان هم جهت با روند قیمت و بالای آن به سمت پایین حرکت کند، روند بازار نزولی است.
- واگرا شدن نوارهای روبان، نشانهی تقویت روند و همگرا شدن آنها، نشانه معکوس شدن روند است.
در ترسیم EMA Ribbon معمولا از ۶ تا هشت میانگین متحرک نمایی استفاده میشود. هرچه بازهها کوتاهتر باشند، حساسیت روبان نسبت به تغییرات قیمت کوتاهمدت نیز سریعتر خواهد بود. بهعنوان مثال، یک روبان EMA متشکل از دورههای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ نسبت به روبانی متشکل از EMA های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ تغییرات قیمت را سریعتر نشان میدهد.
بهترین تنظیمات اندیکاتور ema
بهترین تنظیمات اندیکاتور ema مهمترین فاکتوری که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی میتوان تغییر داد، تعداد روزهای آن است. انتخاب بهترین بازه زمانی برای اندیکاتور EMA، بازههای کوتاه مدت خواهد بود. برای مثال بازههای 7 روزه، 14 روزه و 20 روزه بیشترین استفاده را در این اندیکاتور دارند. تحلیلگران برای تریدهای کوتاه مدت از این بازههای زمانی استفاده میکنند. نکته اینجاست که هرچقدر بازه زمانی را طولانیتر کنید، تاثیر ضریب وزنی اندیکاتور EMA کمتر میشود. به همین خاطر این اندیکاتور در تحلیلهای بلند مدت چندان تفاوتی با اندیکاتور SMA ندارد و منحنیهای آنها تقریباً به هم نزدیک میشود.
علاوه بر بازه زمانی، دادههای ورودی EMA را نیز میتوان به صورت دستی تغییر داد. قیمت پایانی روزانه در حالت عادی بهعنوان ورودی این اندیکاتور در نظر گرفته میشود.
همچنین اگر میخواهید چند خط EMA مختلف را استفاده کنید، میتوانید رنگ خطوط، ضخامت آنها و سبکشان را در بخش تنظیمات این اندیکاتور در سایت tradingview تغییر دهید که دقیقتر مشخص باشند.
سخن آخر
از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر در تحلیلهای کوتاه مدت استفاده میکنند. در این اندیکاتور وزن روزهای اخیر نسبت به روزهای گذشته بیشتر در نظر گرفته میشود. به همین خاطر اندیکاتور ema زودتر نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشان میدهد و در سیگنال دهی عملکرد بهتری دارد. تحلیل روند قیمت، مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی و ترید کوتاه مدت از مزیتهای این اندیکاتور هستند. اگر سوال دیگری درباره EMA و کاربردهای آن دارید، در کامنتها پاسخگوی شما خواهیم بود.
سوالات متداول
از چه اندیکاتورهایی در کنار EMA میتوان استفاده کرد؟
میانگین متحرک نمایی میتواند روند حرکتی قیمت را دقیقتر برایتان ترسیم کند. به همین خاطر در تحلیلهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. البته در اغلب موارد اندیکاتورهای RSI و MACD در کنار این اندیکاتور استفاده میشوند. اگر با دیگر اندیکاتورها آشنایی ندارید، مقاله «بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال» را بخوانید.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بیشتر است یا مووینگ اوریج ساده؟
به طور قطع نمیتوان گفت کدام اندیکاتور میانگین متحرک عملکرد بهتری دارد. هر اندیکاتور MA را باید در جای خودش به کار برد. برای مثال اندیکاتور EMA بیشتر در تحلیلهای کوتاه مدت کاربرد دارد. در حالی که از اندیکاتور SMA برای تحلیلهای بلند مدت استفاده میشود.
معایب اندیکاتور EMA چیست؟
اندیکاتور ema چیست؟اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هم مانند تمام اندیکاتورهای دیگر مزایا و معایب خود را دارد. از جمله محدودیتهای شاخص EMA میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تاخیر در سیگنال دهی
- عدم پیش بینی تغییرات قیمتی آینده
- تولید سیگنالهای کاذب
- وابستگی به دوره زمانی
- عدم تطابق با روانشناسی بازار و تحلیلهای فاندامنتال
سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم سرمایهگذاری توی ارزهای دیجیتال میتونه با ریسکهایی همراه باشه؟ و بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاری چه ارزی هست ممنون میشم منو راهنمایی کنید.
سلام وقتتون بخیر
بله، سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال با ریسکهایی مانند نوسانات شدید قیمت و احتمال کلاهبرداری همراه است. برای انتخاب بهترین گزینهها، مهم است که بازار را به دقت بررسی کنید، روندها را تحلیل کنید و درباره پروژهها تحقیق کنید.
استفاده از اندیکاتور EMA برای من به عنوان ی تاجر مبتدی خیلی مفید بوده. این اندیکاتور به من کمک کرده تا الگوهای بازار رو بهتر درک کنم و تصمیمات منطقی تری بگیرم. با استفاده از این اندیکاتور، تونستم پیشرفت قابل توجهی تو تحلیل بازار داشته باشم و خیلی سریع به تجربه و مهارت لازم برای موفقیت تو بازار سهام برسم اندیکاتور EMA برای هر کی که میخواد به عنوان ی تاجر موفق تو بازار سهام کار کنه ضروری هستش.
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم که اندیکاتور EMA به شما در تحلیل بازار و تصمیمگیریهای منطقی کمک کرده است. این اندیکاتور به دلیل تأکید بر قیمتهای اخیر، به ویژه برای تاجرانی که به دنبال ورود و خروج به موقع از بازار هستند، بسیار مؤثر است
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم که چه فرقی و تفاوتی بین این دوتا اندیکاتور TMA و ema هستش؟ وکارایی اندیکتاتور tma دقیقا چیه ممنون میشم منو راهنمایی کنین
سلام و وقت بخیر
تفاوت اصلی بین این اندیکاتورها در نحوه محاسبه آنهاست. TMA برای کاهش نوسانات بازار از وزنهای متوازنتری استفاده میکند و معمولاً روندهای طولانیمدت را بهتر نشان میدهد. در حالی که EMA بیشتر بر روی آخرین دادهها تأکید دارد و به تغییرات سریعتر قیمت پاسخ میدهد. TMA به تحلیلگران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج را با توجه به روندهای کلی بازار شناسایی کنند.
خب یعنی EMA واقعا بهتر از مووینگ اوریج ساده ست چطور میشه ازش توی استراتژیهای ترید استفاده کرد؟
بله، دقیقاً EMA به خاطر واکنش سریعتر به نوسانات قیمتی خیلی مفیده و میتونی ازش برای تحلیل روند و تایید سیگنالهای خریدوفروش استفاده کنی.
سلام برای استفاده از اندیکاتور EMA در معاملات روزانه، کدام دوره زمانی مناسبتر است و چطور میشه بهترین تنظیمات را برای بازارهای پرنوسان انتخاب کرد؟
برای معاملات روزانه، EMA با دوره ۹ یا ۲۱ مناسبتر است، چون سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد. در بازارهای پرنوسان، ترکیب EMA کوتاهمدت (مثلاً ۹) و EMA میانمدت (مثلاً ۲۱ یا ۵۰) میتواند نقاط ورود و خروج بهتری ارائه دهد. بهترین راه، تست تنظیمات مختلف روی دادههای گذشته و تطبیق آن با استراتژی معاملاتی شماست.