اندیکاتور TMA چیست و چه کاربردی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

اندیکاتور TMA یا شاخص میانگین متحرک مثلثی اندیکاتوری است که برای تحلیل روند بازارهای مالی کاربرد دارد. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که اندیکاتور tma یک شاخص میانگین متحرک وزنی است که مانند سایر شاخص‌های میانگین متحرک نویزهای بازار را هموار می‌کند و روند بازار را واضح‌تر نشان می‌دهد. زمانی که شیب نموداری TMA مثبت باشد، به معنای روند صعودی بازار است و شیب مثبت و منفی در نمودار این هم از نزولی شدن روند بازار خبر می‌دهد. شاخص میانگین متحرک مثلثی نسبت به میانگین متحرک معمولی کمی کندتر نسبت به نوسانات واکنش نشان خواهد داد. در نتیجه استفاده از آن در تحلیل‌ تغییر روند دقیق‌تر و قابل استنادتر است. در ادامه به بررسی این اندیکاتور و شیوه محاسبات آن می‌پردازیم. اگر علاقه به کار کردن با سایر اندیکاتورها نیز دارید، می توانید به مقاله بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال مراجعه کنید.

اندیکاتور TMA چیست؟

tma چیست؟اندیکاتور TMA را می‌توان یک شاخص میانگین متحرک وزنی دانست. از شاخص‌های میانگین متحرک معمولاً برای صاف کردن و حذف نویزهای بازار استفاده می‌شود. این کار کمک می‌کند تا تحلیل گران راحت‌تر تغییرات قیمتی بازار را رصد کنند. سایت بیت 24 درباره میانگین متحرک این توضیح کاربردی را ارائه داده است:

«میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را ساده و مسطح کرده و با کاهش نویز (Noise)ها، دید بهتری از مسیر حرکتی بازار به شما می‌دهند. در معاملات، به اطلاعات یا فعالیت‌هایی که باعث سردرگمی یا جلوه نادرست روندهای فعلی می‌شوند، نویز می‌گویند. نویز می‌تواند شامل حرکات کوچک یا اصلاحات قیمتی باشد که تحریف روند کلی را به همراه دارد. بنابراین کاهش نویز از چارت‌ها تصویر شفاف‌تری از اتفاقات فعلی ارائه می‌دهد. به طور معمول طول میانگین متحرک معمولی 10، 20، 50، 100، 200 و 300 روزه در نظر گرفته می‌شود. با اینکه میانگین‌های متحرک برای درک رخدادهای حال حاضر بسیار مفیدند، اما باید بدانید که این اندیکاتور عملکرد آینده را پیش بینی نمی‌کند، بلکه صرفا برای تایید روندهای ساخته‌شده کاربرد دارد.»

چرا به میانگین متحرک وزنی نیاز داریم؟

مشکل اصلی نمودار اندیکاتور SMA، دقیق نبودن آن در تحلیل بازار کریپتو است. زیرا بازار ارزهای دیجیتال معمولاً نوسانات زیادی دارند. این مسئله کار را برای تحلیل با اندیکاتور شاخص میانگین معمولی سخت می‌کند. به همین خاطر تحلیل‌گران به سراغ اندیکاتورهای میانگین وزنی می‌روند.

برای مثال وقتی یک بازه زمانی 100 روزه برای رسم این نمودار تعریف می‌شود، قیمت سهم یا ارز دیجیتال در روز اول و روز صدم وزن برابری دارند. برای مثال فرض کنید قیمت یک توکن در روز اول معادل اندیکاتور 1 دلار باشد و در روز صدم به حدود 2.5 دلار برسد. در این صورت تفاوت قیمتی روز اول با روز صدم بیش از 150 درصد است که باعث می‌شود اندیکاتورSMA  چندان دقیق به نظر نرسد. برای حل این مشکل تحلیلگران از اندیکاتورهای میانگین متحرک وزنی مثل TMA یا EMA و اندیکاتور tema استفاده می‌کنند.

در ادامه بخووانید: آموزش اندیکاتور OBV

محاسبات اندیکاتور tma چگونه انجام می‌شود؟

در بخش قبلی گفتیم که هدف استفاده از میانگین متحرک کاهش نویزهای قیمتی است تا به نمودار مسطح‌تری دست پیدا کنیم. حال فرض کنید که محاسبات ترسیم میانگین متحرک معمولی را طبق فرمول زیر و برای یک بازه 100 روزه انجام داده‌اید:

SMA = (P1 + P2 + P3 + …. + P100) / 100

حال اگر از داده‌های همین نمودار رسم شده، یک بار دیگر میانگین‌گیری کنید، به میانگین متحرک مثلثی خواهید رسید. در واقع برای محاسبه میانگین متحرک مثلثی ما دو بار عمل نویزگیری را برای داده‌ها انجام می‌دهیم. در نویزگیری اول، عمل نویزگیری روی داده‌های قیمتی اولیه انجام می‌شود و در نویزگیری ثانویه این عمل روی داده‌های حاصل از اندیکاتور MA حاصل می‌شود. به بیان دیگر فرمول محاسبه اندیکاتور TMA به شکل زیر است:

TMA = (SMA 1 + SMA 2 + SMA 3 + …. + SMA 100) / 100

این شکل از محاسبه باعث می‌شود تا وزن داده‌های قیمتی در روزهای میانی بیشتر از روزهای ابتدایی و انتهایی این بازه زمانی باشد. در نتیجه نمودار TMA نسبت به نمودار SMA مسطح‌تر بوده و نویز کمتری دارد. به همین خاطر وقتی پای بررسی تغییرات روندی بازار وسط می‌آید، دقیق‌تر عمل می‌کند و درصد خطای آن کمتر است.

فرمول محاسبه TMA را می‌توان به شکل زیر هم بیان کرد:

TMA = SUM (SMA Values) / N

چطور به نمودار اندیکاتور TMA دسترسی داشته باشیم؟

متاسفانه همه پلتفرم‌های تحلیلی ارز دیجیتال دارای شاخص tma نیستند. برای اینکه مطمئن شوید پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید از شاخص میانگین متحرک مثلثی پشتیبانی می‌کند یا خیر، باید در بخش اندیکاتورها به دنبال عبارت TMA یا Triple Moving Average بگردید.

اگر این شاخص را پیدا نکردید، ابتدا از اندیکاتور میانگین متحرک معمولی (MA) استفاده کنید و سپس در تنظیمات ببینید گزینه‌ای برای تغییر محاسبات آن به شاخص TMA وجود دارد یا خیر. همچنین در برخی از پلتفرم‌ها نیز ممکن است این شاخص را با عبارت «MovAvgTriangular» پیدا کنید.

باز هم اگر نتوانستید به این اندیکاتور دسترسی داشته باشید، راهکار دیگر این است که ابتدا اندیکاتور SMA1 را روی چارت اعمال کنید. حالا مجدداً به بخش اندیکاتورها رفته و برای بار دوم اندیکاتور SMA2 را اجرا کنید. این بار در تنظیمات اندیکاتور بخواهید که برای رسم نمودار از داده‌های اندیکاتور SMA1 به‌عنوان ورودی استفاده کند.

آموزش تحلیل با اندیکاتور میانگین متحرک مثلثاتی

هدف استفاده از اندیکاتور TMA این است که نمودار قیمتی را دو بار مسطح کرده و نویزهای آن را تا حد امکان کاهش دهد. این کار باعث می‌شود تا نمودار TMA به سرعت نمودار SMA عمل نکند و نوسان کمتری در آن به چشم بخورد. این ویژگی بسته به قصدی که دارید، ممکن است مفید یا مشکل‌ساز باشد.

برای مثال نمی‌توان از اندیکاتور TMA به‌‌عنوان یک شاخص سیگنال ده کمک گرفت. زیرا ممکن است خیلی کند نسبت به تغییرات سریع بازار واکنش نشان دهد؛ به عبارت دیگر، وقتی بازار نوسانات زیادی داشته باشد، نباید از اندیکاتور tma انتظار بالایی داشت.همینطور که در سایت سرمایکس گفته شده:

اندیکاتور TMA عملکردی مشابه میانگین متحرک سنتی دارد و می‌توانید از آن به عنوان یک شاخص پیگیری روند استفاده کنید. اندیکاتورهای مشابه TMA توانایی ارائه نقاط دقیق برای خرید و فروش را دارند که این امر یکی از مزایای آن‌هاست. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، اندیکاتور TMA به پیگیری روند قیمت می‌پردازد. به همین دلیل، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک مثلثی باشد، به سمت رشد پیش‌ می‌رود و بهتر است معاملات “Long” باز شوند.  به‌طور معکوس، وقتی قیمت از میانگین متحرک مثلثی پایین‌تر باشد، روند نزولی نمایان خواهد بود و در جهت “Short” باید وارد معامله شد.

اما این کند بودن تغییرات TMA در بسیاری از مواقع مفید است. به‌خصوص اگر در جستجوی تغییرات پایدارتر و مهم‌تر بازار باشید. تغییر جهت نمودار TMA فقط زمانی رخ می‌دهد که تغییر روند اتفاق افتاده باشد. در این صورت از اندیکاتور می‌توان به‌عنوان یک تاییدیه تکمیلی در کنار دیگر تحلیل‌ها استفاده کرد.

شیب نمودار TMA هم جهت به تغییر روند بازار تغییر می‌کند. اگر جهت تغییر روند به سمت صعودی شدن قیمت باشد، شیب نمودار این اندیکاتور هم مثبت خواهد بود. بالعکس در زمان‌هایی که بازار به سمت منفی شدن پیش می‌رود، شیب نمودار TMA نیز منفی می‌شود.

سخن آخر

اندیکاتور TMA یک اندیکاتور میانگین وزنی متحرک است که برای تحلیل‌ روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای محاسبه TMA باید داده‌های نمودار SMA را در نظر گرفت. سپس آن‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای معین شده تقسیم نمود. از نمودار TMA نمی‌توان برای نوسان‌گیری یا سیگنال‌دهی استفاده کرد؛ زیرا در محاسبات این نمودار از داده‌های قبلی استفاده می‌شود. مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور برای تاییدیه گرفتن در هنگام تغییر روندهای بازار است.

سوالات متداول

تفاوت اندیکاتور TMA و EMA چیست؟

هر دوی این اندیکاتورها یک نوع میانگین متحرک وزنی هستند و برای حذف اندیکاتور از روی چارت نویزهای قیمتی به کار برده می‌شوند. با این تفاوت که فرمول محاسباتی متفاوتی دارند. برای محاسبه EMA یا میانگین متحرک نمایی در روزهای آخر میانگین‌گیری وزن بیشتری قائل می‌شوند. در نتیجه نمودار آن نسبت به میانگین متحرک ساده دقیق‌تر است. در میانگین متحرک مثلثی هم با دو بار صاف کردن نمودار اندیکاتور SMA سعی می‌کنند تا داده‌های دقیق‌تری را به دست آورند.

آیا از اندیکاتور TMA می‌توان در ترید ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

اندیکاتور میانگین متحرک مثلثی نسبت به میانگین متحرک ساده کندتر عمل می‌کند و دیرتر نسبت به نوسانات بازار واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه اگر هدفتان نوسان‌گیری و تریدهای روزانه و ساعتی باشد، نمی‌توانید از اندیکاتور TMA استفاده کنید. در این صورت میانگین متحرک ساده یا همان SMA گزینه بهتری برای شما خواهد بود.

تعداد روزها در محاسبات اندیکاتور TMA چه تاثیری دارند؟

در محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک مثلثی هم می‌توان بازه‌های زمانی مختلفی را از 10 روز تا 300 روز و بالاتر در نظر گرفت؛ اما نباید فراموش کرد که هرچقدر این بازه زمانی طولانی‌تر باشد، میزان واکنش اندیکاتور TMA نیز نسبت به تغییرات قیمتی و داده‌های جدید کندتر است. در نتیجه اگر می‌خواهید این تغییرات را با سرعت بیشتری متوجه شوید، بهتر است از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری استفاده کنید.