اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ بررسی کاربردهای bollinger bands

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای سنجش نوسانات قیمت و شناسایی سیگنال‌های احتمالی خرید یا فروش استفاده می‌کنند. اندیکاتور بولینگر باند توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شد و از آن زمان به یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. در این مقاله از نوین تتر قصد داریم به آموزش استفاده از شاخص باند بولینگر بپردازیم.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

وقتی اندیکاتور باند بولینگر را در تریدینگ ویو یا پلتفرم‌های دیگر فراخوانی می‌کنید، سه منحنی جدید در نمودار قیمتی رسم می‌شود. این سه منحنی باندهای بولینگر را تشکیل می‌دهند. خط یا باند میانی (Middle Band) این اندیکاتور، یک خط میانگین متحرک ساده (SMA) است که معمولاً در بازه زمانی 20 روزه رسم می‌شود. قبلاً در مقاله «اندیکاتور میانگین متحرکی ساده» به معرفی این شاخص پرداخته‌ایم.

دو خط بالایی و پایینی این اندیکاتور هم به‌ ترتیب «باند بالا» (Upper Band) و «باند پایین» (Lower Band) نامیده می‌شوند. به طور معمول قیمت دارایی‌های مالی بین دو باند بالا و پایین نوسان می‌کنند. در مواقعی که نوسانات قیمتی دارایی‌های مالی، برای مثال یک ارز دیجیتال زیاد باشد، خطوط اندیکاتور بولینگر باند از هم فاصله می‌گیرند. در حالی که وقتی نوسانات کاهش پیدا می‌کند، این باند به هم نزدیک می‌شوند.همینطور که در سایت معتبر britannica گفته شده:

.Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by stock market traders to assess price volatility and identify potential buy or sell signals

ترجمه متن توضیح می دهد:
باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب هستند که توسط معامله‌گران بازار سهام برای ارزیابی نوسانات قیمت و شناسایی سیگنال‌های احتمالی خرید یا فروش استفاده می‌شوند.

با توجه به تعریف اندیکاتور بولینگر باند که از سایت britannica گفته شد تحلیل‌گرها بر اساس شکل حرکت باندها، نوسانات قیمت و برخورد این خطوط با یکدیگر وضعیت بازار را بررسی می‌کنند. از این اندیکاتور می‌توان برای آشکارسازی نوسانات، شناسایی روندهای حرکتی و یافتن فرصت‌های معاملاتی سودآور استفاده کرد. در ادامه به معرفی خطوط این منحنی و نحوه محاسبات آن نیز می‌پردازیم.

آشنایی با باندهای اندیکاتور باند بولینگر + فرمول محاسبات

همان‌‌طور که گفتیم، اندیکاتور باند بولینگر دارای سه منحنی یا باند است. تعریف این اجزای حیاتی را در ادامه می‌بینید:

1. باند بالایی (Upper Band)

باند بالایی این اندیکاتور با اضافه کردن ضریبی از انحراف معیار (Standard Deviation) به باند میانی محاسبه می‌شود. محاسبات انحراف معیار نیز معمولاً با استفاده از SMA 20 روزه انجام می‌گیرد. رایج‌ترین ضریب برای محاسبات باند بالایی، عدد ۲ خواهد بود با این حساب می‌توان گفت باند بالایی برابر است با میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA) به اضافه دو برابر انحراف معیار ۲۰ روزه قیمت. به عبارت دیگر:

Upper Band = SMA _(20-DAY) + (SD _(20-day) *2)

2. باند میانی یا میانگین متحرک ساده (SMA)

باند میانی  در اندیکاتور باند بولینگر در مواقع همان میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت است. در محاسبات این میانگین متحرک معمولاً از دوره 20 روزه استفاده می‌شود؛ اما معامله‌گران می‌توانند این بازه را با توجه به ترجیحات یا استراتژی خود تغییر دهند. شیوه محاسبات داده‌های این باند بسیار ساده است. برای محاسبه SMA باید قیمت‌های پایانی 20 روز اخیر را باهم جمع کرده و سپس به عدد 20 تقسیم کنید. البته گاهی اوقات تحلیل‌گرها ممکن است از میانگین متحرک نمایی هم در این اندیکاتور استفاده کنند. امکان تغییر نوع میانگین متحرک در بخش تنظیمات اندیکاتور وجود دارد.

3. باند پایینی (Lower Band)

باند پایینی این شاخص هم با کم کردن ضریبی از انحراف معیار از میانگین متحرک ساده به دست می‌آید. مانند باند بالایی، ضریب پیش فرض عدد ۲ است. با این حساب می‌توان گفت باند پایینی برابر است با میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA) منهای دو برابر انحراف معیار ۲۰ روزه قیمت. یا به عبارت دیگر:

Lower Band = SMA _(20-DAY) – (SD _(20-day) *2)

تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر همان تنظیمات پیش‌فرض آن است. در این حالت محاسبات بولینگر باند بر اساس میانگین متحرک ساده 20 روزه انجام می‌شود. همچنین ضریب انحراف معیار هم 2 در نظر گرفته خواهد شد؛ اما این اعداد را می‌توانید در بخش تنظیمات تغییر دهید.

در حالت کلی اگر بازه زمانی SMA را افزایش دهید، این فاکتور باعث پهن‌تر شدن باندهای اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) خواهد شد. همچنین در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کمتر هم منجر به باریک‌تر شدن باندهای اندیکاتور می‌شوند.

همچنین در بخش تنظیمات می‌توان ضریب انحراف معیار را تغییر داد. هرچقدر عدد این ضریب بالاتر برود، باندهای پهن‌تری خواهید داشت. مقادیر پایین‌تر نیز منجر به باریک‌ شدن باندها می‌شود.

فاکتور دیگری که در بخش تنظیمات قابل تغییر خواهد بود، نوع میانگین متحرک است. در حالت عادی این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کند؛ اما می‌توان از میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور EMA) یا میانگین متحرک وزن دار (WMA) هم استفاده کرد. این دو میانگین متحرک به داده‌های قیمتی اخیر وزن بیشتری می‌دهند و باعث می‌شوند تا حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمتی افزایش پیدا کند. همچنین در محاسبات انحراف معیار هم می‌توان محاسبات را بر مبنای میانگین متحرک نمایی یا وزن دار انجام داد.

در مجموع اما توصیه می‌کنیم در ابتدا از تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور استفاده کنید. سپس با تسلط بر آن، اندیکاتور فوق را برای استراتژی‌های تحلیلی خود شخصی‌سازی نمایید.

تنظیمات باند بولینگر در سبک‌های معاملاتی و تفاوت های آن

•  اسکالپینگ: در این روش با توجه به این که معامله‌ گر نیاز دارد تا واکنش سریع تری نشان دهد. از SMA کوتاه‌ تر و SD کوچک‌ تر استفاده می کند تا کوچک ترین تغییرات قیمتی مشخص شود.
•  معاملات میان‌مدت: با توجه به وجود نویز بازار از SMA بلندتر و SD بزرگ‌تر استفاده می شود تا تمرکز روی روند های مهم‌ تر باشد.
• معاملات بلندمدت:  در این روش باند ها بازتر انتخاب می‌شوند تا تنها تغییرات بزرگ و اساسی بازار به‌عنوان سیگنال شناسایی کنند.

کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند

همان طور که در مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نیز گفته شد، اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل بازارهای مالی متعددی کاربرد دارد. از این اندیکاتور در تحلیل قیمتی ارزهای دیجیتال و ترید نیز می‌توان استفاده کرد. از جمله کاربردهای شاخص بولینگر باند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سنجش نوسانات با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزاری کارآمد برای اندازه‌گیری نوسانات قیمتی هستند. برای مثال اگر از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل قیمتی یک ارز دیجیتال استفاده کنید، افزایش فاصله بین باندها نشان‌دهنده افزایش نوسانات و کاهش فاصله، بیانگر کاهش نوسانات قیمتی این رمزارز خواهد بود. اطلاعات فوق به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا برای تغییرات احتمالی قیمت آماده شده و نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند.

2. شناسایی روند بازار

اندیکاتور بولینگر باند همچنین می‌تواند به تشخیص جهت‌گیری روند غالب بازار هم کمک کند. در روند صعودی، قیمت‌ها تمایل دارند در بالای باند میانی (SMA) باقی بمانند؛ در حالی که وقتی روند نزولی است، نمودارهای قیمتی زیر میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرند. با تشخیص روند بازار می‌توان به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال پرداخت.

3. پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی

از دیگر کاربردهای باند بولینگر، شناسایی نقاط بازگشت قیمت است. عبور کندل‌های قیمت از باندهای بالایی یا پایینی، به معامله‌گران در شناسایی حرکت‌های بعدی کندل‌های قیمت کمک می‌کند.

رسیدن یا عبور قیمت از باند بالایی می‌تواند نشانه‌ای از اشباع خرید و احتمال بازگشت به سمت پایین باشد. برعکس، رسیدن یا عبور قیمت از باند پایینی می‌تواند نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال بازگشت به سمت بالا باشد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کرده و از این تغییرات قیمتی به نفع خود بهره ببرند.

 آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر

تا اینجا درباره اندیکاتور باند بولینگر توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم؛ اما شیوه تحلیل اندیکاتور بولینگر باند به چه شکل است؟ آیا صرفاً توجه به حرکت باندها برای تحلیل بازار کافی خواهد بود یا استراتژی‌های دیگری نیز برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد؟ در ادامه به آموزش اندیکاتور بولینگر باند و استراتژی‌های مختلف آن اشاره می‌کنیم.

1. فشرده شدن باندهای بولینگر (Bollinger Band Squeeze)

یکی از مهم‌ترین تحلیل‌های مربوط به اندیکاتور باند بولینگر به مواقعی برمی‌گردد که باندهای بالا و پایین به هم نزدیک شده و فضای بین آن‌ها کاهش می‌یابد. در این حالت می‌توان فهمید که بازار در یک فاز کم ‌نوسان قرار گرفته است. این فاز اغلب پیش‌ درآمد شروع یک روند حرکتی جدید خواهد بود. زمانی که مجدداً فاصله این دو باند شروع به باز شدن می‌کنند، تحلیل‌گرها به سراغ اندیکاتورهای دیگری مثل DMI یا RSI می‌روند تا جهت روند حرکتی جدید را پیش‌بینی کرده و وارد پوزیشن خرید یا فروش شوند. این استراتژی معمولاً برای تایم فریم‌های بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2. شکست باندهای بولینگر (Bollinger Band Breakouts)

این استراتژی زمانی کاربرد دارد که باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و یک فشردگی قیمتی را نشان دهند. در این حالت باید منتظر بمانید تا نمودار قیمت از باند بالایی یا پایینی اصطلاحاً بریک اوت (Break Out) کند. در صورت مشاهده بریک اوت صعودی، سیگنال باز کردن پوزیشن خرید صادر می‌شود. بریک اوت نزولی هم صادر کننده سیگنال پوزیشن فروش است.

در این استراتژی معاملاتی باید حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از نقطه شکست قرار داد.

3. استراتژی Bollinger Bounce

استراتژی Bollinger Band Walks یک استراتژی معاملاتی است که از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی روندهای قیمتی و سوار شدن بر موج روند تا حد امکان استفاده می‌کند. این استراتژی در زمان‌هایی که با یک روند نوسانی قوی روبرو باشید، قابل استفاده است. توی این حالت فاصله دو باند بالایی و پایینی به حد قابل توجهی می‌رسد.

در چنین شرایطی، تحلیل‌گرها معتقدند که قیمت تمایل دارد در داخل باندهای بولینگر حرکت کند و از آنها به‌عنوان حمایت و مقاومت استفاده نماید. در نتیجه وقتی به باند بالایی برخورد می‌کند، امکان ریزش قیمت وجود دارد. همچنین هنگام برخورد نمودار قیمت با باند پایین باید انتظار برگشت قیمت را داشت.

در نتیجه می‌توان از این نقاط برای تریدهای کوتاه مدت استفاده کرد. عیب این استراتژی تاخیر آن در سیگنال دهی است. به این استراتژی اصطلاحاً ترند تریدینگ هم گفته می‌شود.

نقاط ورود و خروج حرفه‌ ای در باند بولینگر (به‌ همراه تارگت و استاپ‌ لاس)

اندیکاتور باند بولینگر علاوه بر تحلیل نوسانات، برای تعیین ورود، خروج و مدیریت ریسک نیز کاربرد دارد:

• بازگشت به میانگین: خرید نزدیک باند پایینی یا فروش نزدیک باند بالایی است، با خروج در SMA و استاپ‌لاس کمی بیرون از باند انجام می شود.

• شکست باند ها: ورود پس از عبور پرقدرت قیمت از باند بالا یا پایین می باشد، و خروج روی تارگت مشخص یا بازگشت به SMA، با استاپ‌لاس داخل باند استفاده می شود.

• مدل ۷۵٪ خروج: ۷۵٪ حجم در تارگت اول را ببندید و ۲۵٪ برای ادامه روند نگه دارید، این کار به‌ منظور کاهش ریسک و بهره‌ برداری از حرکات قوی‌ تر استفاده می شود.

این روش‌ها کمک می‌کنند معامله‌گر هم از حرکات کوتاه‌مدت سود بگیرد و هم با مدیریت ریسک، سرمایه خود را حفظ کند.

جدول واکنش‌های معاملاتی

ترکیب باند بولینگر با اندیکاتور های دیگر و مدیریت ریسک

باند بولینگر اندیکاتور قدرتمندی است، اما استفاده مستقل از این اندیکاتور ریسک هایی به همراه دارد. این اندیکاتور باید همراه با ابزار های دیگر در چهارچوب مدیریت ریسک استفاده شود. در این بخش قصد داریم این اندیکاتور را در کنار اندیکاتور های دیگر به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور های مکمل

• RSI (شاخص قدرت نسبی): اگر قیمت باند بالایی را بشکند اما RSI هنوز در محدوده اشباع خرید نباشد، احتمال ادامه روند بیشتر است.

• حجم معاملات: شکست‌های همراه با افزایش حجم اعتبار بیشتری دارند.

• ATR (میانگین دامنه واقعی): برای اندازه‌گیری نوسان و تعیین استاپ‌لاس پویا.

• کانال‌های کلتنر: ترکیب این کانال‌ها با باند بولینگر می‌تواند نقاط شکست و بازگشت را دقیق‌تر کند.

مدیریت ریسک پیشرفته

مدیریت ریسک فقط تعیین استاپ‌لاس نیست. باندهای بولینگر به دلیل انعکاس نوسانات، می‌توانند روی تصمیم‌های کلیدی دیگر هم اثر بگذارند:

• اندازه پوزیشن: وقتی باندها خیلی باز هستند، نوسان زیاد است و بهتر است حجم معامله کاهش یابد.

• مدت نگه‌داری معامله: در زمان فشردگی باندها می‌توان معاملات کوتاه‌مدت انجام داد؛ اما هنگام گسترش باندها، احتمال روندهای بلندمدت بیشتر است.

• چند تایم‌فریم: استفاده همزمان از تایم‌فریم‌های بالاتر و پایین‌تر خطا را کاهش می‌دهد (اشاره به PropCo).

فرض کنید قیمت از باند پایینی برگشته و هم‌زمان RSI وارد محدوده اشباع فروش شده و حجم معاملات هم رو به افزایش است؛ این همگرایی سیگنال بسیار قوی‌تری برای ورود خرید ایجاد می‌کند.

تحلیل چند تایم‌ فریمی با باند بولینگر

یکی از تکنیک های مهم برای افزایش دقت تحلیل، بررسی باند بولینگر در چند تایم فریم ها است. ترکیب تایم‌فریم‌های بالا و پایین کمک می کند تا سیگنال های معتبر تر را شناسایی کند. در این شرایط نویز های کوتاه مدت بازار حذف می شوند و در نتیجه روند های اصلی از حرکات کوچک و تصادفی تفکیک می شوند.

به عنوان مثال، اگر در تایم‌ فریم بالاتر روند صعودی مشخص باشد و در تایم‌ فریم پایین‌  تر قیمت به باند پایینی برسد، این یک فرصت خرید معتبر تر را نسبت به نگاه کردن فقط به یک تایم‌فریم ارائه می‌ دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتورها مزایا و معایب خودشان را دارند. به همین خاطر نمی‌توان از یک اندیکاتور انتظار داشت که همیشه مفید باشد و بهترین عملکرد را ارائه کند. مزایا و معایب اندیکاتور باند بولینگر را نیز در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

مزایای اندیکاتور بولینگر باند

استفاده آسان: این اندیکاتور به‌راحتی قابل فهم بوده و تمامی کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.

قابلیت شناسایی روندهای قیمتی: از کاربردهای این اندیکاتور، شناسایی روندهای حرکتی است.

قابلیت شناسایی نواحی اشباع: این اندیکاتور می‌تواند به شما در شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش و یافتن فرصت‌های معاملاتی مناسب کمک کند.

پیش‌بینی ریسک معاملات: این اندیکاتور می‌تواند به کاربران در پیش‌بینی ریسک معاملات کمک می‌کند.

شناسایی الگوهای قیمتی: در زمان‌هایی که قیمت در یک بازه نوسانی گیر می‌افتد، این اندیکاتور می‌تواند الگوهای قیمتی را مشخص کرده و در پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک کند.

معایب اندیکاتور بولینگر باند

تأخیر در سیگنال‌‌دهی: اندیکاتور باند بولینگر با تأخیر سیگنال‌های ورود و خروج را ارائه می‌دهد.

عدم قطعیت: به سیگنال‌های باند بولینگر نمی‌توان اعتماد کامل داشت؛ زیرا ممکن است سیگنال‌های کاذب نیز تولید کند.

نیاز به دانش و تجربه: برای استفاده صحیح از شاخص باند بولینگر به دانش و تجربه بالایی نیاز دارید.

تأثیرپذیری از نوسانات بالا: در بازارهای با نوسانات بالا، مثل ارزهای دیجیتال، باند بولینگر ممکن است سیگنال‌های نادرستی تولید کند.

سخن آخر

اندیکاتور باند بولینگر (B.B) در تحلیل دارایی‌های مالی متعددی مثل ارزهای دیجیتال یا بازارهای سهام کاربرد دارد. این اندیکاتور به تحلیلگرها کمک می‌کند تا روندهای حرکتی را تشخیص داده و نقاط مناسب برای ورود و خروج یا تریدهای روزانه را تشخیص دهند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور بولینگر باند پرداختیم. اگر سوال دیگری در رابطه با این شاخص دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

1. بهترین تنظیمات برای این اندیکاتور چیست؟

تنظیمات ایده‌آل مشخصی برای اندیکاتور بولینگر باند وجود ندارد. هر شخصی با توجه به استراتژی‌های معاملاتی خود می‌تواند از تنظیمات متفاوتی استفاده کند. اگر به تازگی با این اندیکاتور آشنا شده‌اید، توصیه می‌کنیم از تنظیمات پیش فرض به‌عنوان نقطه شروع استفاده کنید. سپس با تست تنظیمات مختلف ببینید چه تنظیماتی برای شما بهتر عمل می‌کند.

2. شاخص بولینگر باند در چه نوع بازاری بهتر عمل می کند؟

این اندیکاتور در بازارهای مختلف قابل استفاده است؛ اما در بازارهایی با روند مشخص و نوسانات معتدل کارایی بیشتری دارد. به همین خاطر اغلب در بازارهای بورس بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در تحلیل بازار کریپتو نیز می‌توان از این اندیکاتور کمک گرفت. با این شرط که کل بازار هم روند حرکتی مشخصی داشته باشد و نوسانات قیمتی به یک ‌باره رخ ندهند.

3. چگونه می توان سیگنال‌های کاذب این اندیکاتور را فیلتر کرد؟

هیچ راهی برای حذف کامل سیگنال‌های کاذب در اندیکاتورها وجود ندارد؛ اما می‌توان با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن فاندامنتال بازار سیگنال‌های تولید شده را تایید یا رد کرد. همچنین بهتر است در شرایط نامشخص به سراغ ترید یا خرید و فروش نرفت. به این شکل می‌توانید تا حد زیادی جلوی ضررهای ناخواسته را بگیرید.

یاشار نجارکار

تحلیل‌گر بازارهای مالی و نویسنده در نوین‌تتر و متخصص در حوزه استیبل‌کوین‌ها با تمرکز ویژه بر تتر (USDT). از سال ۱۴۰۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کردم و هم‌زمان تجربه کار در بازار فارکس و طلا، دیدگاهی جامع‌تر در تحلیل رفتار بازار به من داده است. در نوین‌تتر با تکیه بر تحلیل داده‌های آن‌چین، آموزش‌های تخصصی و بررسی اثرات جهانی و منطقه‌ای تتر، تلاش می‌کنم اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در اختیار کاربران قرار دهم.