اندیکاتور DMI چیست؟ 0 تا 100 اندیکاتور شاخص حرکت دار

از اندیکاتور شاخص حرکت دار برای تشخیص قدرت و جهت روند فعلی بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور دارای سه منحنی است که در کادری پایین چارت‌های قیمتی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین بخش این اندیکاتور، نمودار ADX است. اگر این نمودار سطح 25 را رد کرده و روندی صعودی بگیرد، گفته می‌شود بازار قدرت گرفته است؛ برای تعیین جهت روند بازار و صعودی یا نزولی بودن حرکت اما باید از دو خط دیگر یعنی DI+ و DI- کمک گرفت. این دو منحنی در کنار نمودار ADX رسم می‌شوند و اندیکاتور جهت دار مثبت و اندیکاتور جهت دار منفی نام دارند. در این مقاله از صرافی خرید تتر قرار است با اندیکاتور DMI، خطوط آن و نحوه استفاده از این اندیکاتور آشنا شویم. اگر علاقه مند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید نیز می توانید مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را هم مطالعه کنید.

اندیکاتور DMI چیست؟

منحنی بی تفاوتی چیست؟ شاخص حرکت جهت دار یا DMI (Directional Movement Index) یک اندیکاتور تکنیکال پرکاربرد است که برای تشخیص جهت و قدرت روند در بازارهای مالی به کار می‌رود. این شاخص توسط J. Welles Wilder در سال 1978 طراحی شد و از آن زمان تا کنون به یکی از ابزارهای محبوب تحلیلگران تکنیکال تبدیل شده است.

این شاخص از کنار هم قرار گرفتن سه خط اصلی تشکیل می‌شود. زمانی که اندیکاتور DMI را فراخوانی می‌کنید، یک کادر در پایین نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرد. در این کار سه منحنی مختلف قابل مشاهده است. اگر با این خطوط و کاربرد آن‌ها آشنا نباشید، ممکن است کمی گیج شوید.

اجزای شاخص DMI و نحوه تفسیر آن

سه منحنی ظاهر شده در شاخص DMI عبارتند از:

• اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator) یا DI+ که فشار خرید یا قدرت خریداران را مشخص می‌کند. به بیان دیگر، منحنی DI+ مشخص‌کننده روند صعودی است.
• اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator) که خط DI- هم خوانده می‌شود. این خط قدرت فروش یا قدرت فروشندگان را مشخص می‌کند. به بیان دیگر منحنی DI- مشخص‌کننده روند نزولی است.
• نمودار ADX که از ترکیب دو منحنی DI+ و DI- به دست می‌آید. این نمودار شاخص جهت دار میانگین هم خوانده می‌شود. از این شاخص بیانگر قدرت کلی روند حرکتی، بدون در نظر گرفتن جهت آن است. درباره این اندیکاتور به طور مفصل در مقاله «اندیکاتور ADX چیست» صحبت کرده‌ایم.طبق گفته سایت سرمایکس:

خط DI+ قدرت حرکت صعودی قیمت و خط DI- قدرت حرکت نزولی قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند؛ بنابراین این دو خط در کنار یکدیگر قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان و برعکس را نشان می‌دهند. در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که کدام یک از این دو خط بالای دیگری قرار گرفته است. به خطی که بالای دیگری قرار گرفته DI غالب گفته می‌شود چرا که این DI قوی‌تر است و احتمال اینکه روند آینده قیمت به سمت آن باشد بالاتر است.

منحنی‌های DMI بین سطوح 0 تا 100 رسم می‌شوند. به طور معمول تحلیل‌گرها سطح 25 یا 20 را به‌عنوان مرز تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند. به نحوی که اگر خط ADX از سطح 25 بالاتر رفت، بیانگر شروع یک روند حرکتی جدید است. در این مواقع هرچقدرشیب حرکتی منحنی ADX بیشتر باشد، نشان می‌دهد که قدرت حرکتی بازار قوی‌تراست. همچنین نزولی شدن خط ADX و بیشتر یا کمتر بودن شیب آن هم نشان دهنده فروکش کردن قدرت بازار خواهد بود.

حال که پاسخ اندیکاتور dmi چیست را متوجه شدید، در ادامه به فرایند تحلیل بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از خطوط DMI می‌پردازیم.

آموزش اندیکاتور DMI | سناریوهای مختلف در تحلیل اندیکاتور شاخص جهت دار

پس از اینکه به تحلیل منحنی ADX پرداختید، باید مجدداً خطوط DI- و DI+ را از بخش تنظیمات اندیکاتور بازیابی کنید. در همین بخش می‌توانید رنگ این خطوط را نیز مشخص نمایید. به طور معمول رنگ خط DI+ آبی بوده و خط DI- هم با رنگ قرمز قابل تشخیص است.

اگر منحنی‌های فوق را مشاهده کنید، می‌بینید که در برخی از مواقع خط قرمز بالاتر از خط آبی قرار دارد و گاهی اوقات هم این روند برعکس است. شیوه تقاطع این خطوط و بالاتر یا پایین‌تر بودن آن‌ها مشخص‌کننده سناریوهای مختلف در تحلیل اندیکاتور DMI است. در حالت کلی از سناریوهای زیر برای تحلیل نمودارهای شاخص حرکت دار استفاده می‌شود:

1. آموزش استفاده از اندیکاتور DMI در تشخیص روند

• اگر خط +DI بالاتر از خط -DI باشد، روند صعودی است. به بیان دیگر قدرت خریداران بیشتر بوده و باید انتظار رشد قیمتی دارایی را داشت.
• اگر خط -DI بالاتر از خط +DI باشد، روند نزولی است. به بیان دیگر قدرت فروشندگان بیشتر بوده و باید انتظار کاهش قیمت دارایی را داشت.

2. آموزش استفاده از شاخص حرکت دار در پیدا کردن نقاط ورود و خروج

• اگر خط DI+ خط DI- را به سمت بالا شکسته و بالای آن قرار بگیرد، این حرکت به معنای یک سیگنال خرید است.
• اگر خط DI- خط DI+ را به سمت بالا شکسته و بالای آن قرار بگیرد، این حرکت به معنای یک سیگنال فروش است.

از این تحلیل‌ هم برای تریدهای بلند مدت و هم در تریدهای کوتاه مدت می‌توان استفاده کرد. البته دقت اندیکاتور DMI در تحلیل‌های بلند مدت بیشتر است. اگر قصد استفاده از این اندیکاتور را دارید، باید از آن در کنار دیگر تحلیل‌ها کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور برای استفاده در کنار شاخص حرکت دار، اندیکاتور RSI است.

بهترین حالت تحلیل با اندیکاتور شاخص حرکت دار هم در مواقعی است که صرفاً برای تاییدیه گرفتن از آن استفاده شود.

3. واگرایی خطوط اندیکاتور شاخص حرکت دار

• واگرایی صعودی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش باشد، اما خط +DI در حال افزایش است. این می‌تواند نشان دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی باشد.
• واگرایی نزولی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش باشد، اما +DI در حال کاهش است. این می‌تواند مشخص کننده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور DMI

محاسبات اندیکاتور DMI باید در چند مرحله انجام شود؛ این محاسبات پیچیدگی‌های زیادی دارد و نیازی نیست که تحلیل‌گرهای بازارهای مالی به طور دقیق با آن‌ها آشنا باشند؛ اما اینکه بدانید فرایند محاسبات به چه شکل است، می‌تواند به درک آن کمک کند. روند این محاسبات را می‌توان در چهار مرحله انجام داد.

در مرحله اول محاسبه «دامنه واقعی» (True Range) که نشان‌دهنده نوسانات قیمت در یک دوره زمانی خاص است انجام می‌گیرد. سپس نوبت به محاسبه «حرکت جهت‌دار» (Directional Movement) می‌رسد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی یا نزولی خواهد بود. در مرحله بعد، باید به محاسبه شاخص‌های DI+ و DI- پرداخت. از این دو شاخص در نهایت برای محاسبات خط ADX استفاده خواهد شد.

مثال بک‌ تست و نتایج عملکرد استراتژی DMI

بک تست چیست؟ در شرایطی که معامله گران با استفاده از داده های تاریخی قیمت یک دارایی، کارایی و سودآوری یک استراتژی معاملاتی را شبیه سازی و ارزیابی کند به آن فرآیند بک تست می گویند.
هدف این است که قبل از انجام معامله واقعی، نقاط قوت و ضعف استراتژی بررسی شود و در صورت نیاز استراتژی مورد نظر، بهینه سازی شود.

بر اساس تحلیل واقعی که سایت Investopedia ارائه داده است. استراتژی DMI روی سهام مایکروسافت اجرا شده است. در این استراتژی سیگنال های ورود و خروج بر اساس تقاطع خطوط +DI و -DI و قدرت روند مشخص شده توسط ADX تعیین شده است. توجه داشته باشید که این نتایج صرفا یک مثال از بک تست هستند و لزوما تضمین کننده عملکرد آینده نسیتند. بک تست تنها دیدگاهی نسبت به قدرت و ضعف استراتژی ارائه می دهد.

نتایج عملکرد نمونه (براساس داده‌های تاریخی، شبیه‌سازی شده):

نکات کلیدی برای استفاده از بک‌ تست DMI

با کمک بک تست می توانید پارامتر های اندیکاتور را در دوره 14 یا سطح ADX25 بهینه کنید. همچنین امکان شناسایی سناریو های ریسک های بالا و جلوگیری از ضرر های بزرگ را دارید. در این شرایط معامله گر می تواند تشخیص دهد که کدام استراتژی در کدام بازار یا بازه زمانی عملکرد بهتری دارد.

تحلیل بازار با استفاده از اندیکاتور DMI

همین‌ طور که گفتیم، اندیکاتور شاخص حرکت دار ترکیب از سه خط دیگر است. زمانی که این اندیکاتور را رسم می‌کنید، باید از تمامی خطوط آن برای تحلیل حرکت بازار کمک گرفت. البته در مرحله اول پیشنهاد می‌کنیم از بخش تنظیمات خطوط DI+ و DI- را غیرفعال کنید. با این کار می‌توانید ابتدا روند حرکتی ADX را ببینید. اگر یک خط ساده در سطح 25 قرار دهید، مشخص می‌شود که منحنی ADX هر زمان که بالای این سطح قرار گرفته، یک روند حرکتی جدید شروع شده است.

اطلاعات دیگری که از منحنی ADX می‌توان استخراج کرد، به قدرت روند حرکتی برمی‌گردد. هرچقدر فاصله ADX از سطح 25 بیشتر باشد، نشانگر قدرت بیشتر بازار است. همچنین شیب حرکتی ADX هم در سیگنال گیری از اندیکاتور DMI اهمیت دارد. زمانی که شیب حرکتی ADX بیشتر از 45 باشد، نشانگر این است که قدرت بازار به شکل چشمگیری دارد افزایش پیدا می‌کند.

نکته دیگر در تحلیل حرکت خط ADX به مواقعی برمی‌گردد که این خط زیر سطح 25 در حال نوسان‌های کوچک است. در این حالت بازار قدرت چندانی ندارد یا روند حرکتی آن بسیار ضعیف است. در مواقعی که قیمت در حال زیرسازی بوده یا در یک مثلث قیمتی گیر می‌کند، منحنی ADX به زیر سطح 25 می‌رود. سپس با خروج کندل‌ها از مثلث قیمتی، با توجه به قدرت بازار به بالای سطح 25 صعود می‌کند. با این حال صرفاً با استفاده از خط ADX نمی‌توان روند حرکتی بازار را پیدا کرد. اینجاست که باید به سراغ خطوط DI- و DI+ بروید.

تنظیمات اندیکاتور DMI

در بخش تنظیمات اندیکاتور DMI می‌توان تغییرات متفاوتی را اعمال کرد. مهم‌ترین تنظیمات اندیکاتور شاخص حرکت دار عبارتند از:

1. تغییر دوره زمانی: منظور از دوره زمانی اندیکاتور DMI تعداد روزهایی است که برای محاسبه این شاخص استفاده می‌شود. در حالت پیش‌فرض این اندیکاتور از دوره زمانی 14 روزه استفاده می‌کند؛ اما می‌توانید از دوره‌های دیگر مانند 7، 21 یا 50 روزه نیز استفاده کنید.
2. مرجع قیمت: مرجع قیمت نقش مهمی در محاسبات این اندیکاتور دارد. به طور معمول از قیمت پایانی استفاده می‌شود؛ اما می‌توان از قیمت باز، قیمت میانگین یا قیمت کندل هم در محاسبات کمک گرفت.
3. نوع میانگین متحرک: برای محاسبه شاخص DMI از دو میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور EMA) یا میانگین متحرک ساده (اندیکاتور SMA) استفاده می‌شود. میانگین EMA به نوسانات اخیر قیمت بیشتر اهمیت می‌دهد؛ در حالی که میانگین SMA نوسانات تمام دوره را به طور مساوی در نظر می‌گیرد.
4. استفاده از سطوح هشدار: در بخش تنظیمات می‌توانید سطوح هشداری را برای خطوط +DI، DI- و ADX در نظر بگیرید. با این کار زمانی که اندیکاتور از سطوح تعیین شده عبور کند، یک پیام هشدار برای شما ارسال می‌شود.
5. رنگ‌بندی خطوط: اگر قصد تغییر رنگ خطوط را دارید، می‌توانید این کار را در بخش تنظیمات انجام دهید.

مزایا و معایب اندیکاتور DMI چیست؟

هر اندیکاتوری مزایا و معایب خود را دارد. به همین خاطر در تحلیل‌ها باید از انواع اندیکاتورها در کنار هم استفاده کرد تا نتیجه تحلیل دقیق‌تر باشد. در جدول زیر می‌توانید مزایا و معایب این اندیکاتور را مشاهده کنید:

مزایای اندیکاتور DMI

• استفاده آسان: شاخص DMI یک اندیکاتور نسبتاً ساده است و استفاده از آن برای معامله‌گران مبتدی چندان دشوار نیست.
• تطبیق‌پذیری بالا: این اندیکاتور را می‌توان در هر بازاری استفاده کرد.
• ارائه اطلاعات مفید: اندیکاتور شاخص جهت دار اطلاعات مفیدی درباره جهت و قدرت روند ارائه می‌دهد که می‌تواند برای تصمیم‌گیری معاملاتی مفید باشد.
• تأیید سیگنال‌ها: این اندیکاتور می‌تواند برای تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

معایب اندیکاتور DMI

• تأخیر بالا: شاخص DMI یک اندیکاتور تأخیری است؛ به این معنا که سیگنال‌های آن بعد از تغییرات قیمت ایجاد می‌شوند.
• تولید سیگنال‌های کاذب: شاخص جهت دار ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند؛ بنابراین باید با احتیاط از آن استفاده کرد.
• انتخاب دوره زمانی مناسب: انتخاب دوره زمانی مناسب برای اندیکاتور DMI می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
• نیاز به دانش بالا: برای استفاده درست از شاخص  DMI نیاز به دانش تحلیل تکنیکالی بالایی خواهید داشت.

مدیریت ریسک در معاملات با DMI

اندیکاتور DMI ابزاری مناسب برای تشخیص جهت و قدرت روند است است، اما استفاده به تنهایی از این اندیکاتور محدودیت در مدیریت ریسک دارد. چرا که DMI به تنهایی نمی تواند حد ضرر یا میزان ریسک معامله را مشخص کند.
با توجه به این توضیحات استفاده از این اندیکاتور بدون استاپ لاس و مدیریت ریسک صحیح به ضرر در معامله ختم خواهد شد.

ابزار های مدیریت ریسک برای استفاده با DMI

• استاپ لاس (Stop-Loss): در شرایطی که حتی اگر سیگنال DMI مثبت باشد، باید حد ضرر برای معامله را مشخص کنید. این حد ضرر معمولا زیر حمایت کلیدی یا بالای مقاومت قرار داده می شود.
• نسبت ریسک به سود: توجه داشته باشید که برای هر معامله باید میزان ریسک را مشخص کنید، و انتظاری که از مقدار سود دارید را تعیین کنید. به عنوان مثال نسبت ریسک به سود 1:2 است. یعنی می توانید ریسک 1 دلار را برای کسب سود2 دلار انجام دهید.
• حجم معامله مناسب: بر اساس موجودی حساب و میزان ریسک قابل قبولی که دارید باید حجم معامله را مشخص کنید.

ترکیب DMI با سایر اندیکاتورها

در این بخش از مقاله، اندیکاتور DMI را با اندیکاتور های ADX و میانگین متحرک ترکیب خواهیم کرد:

ترکیب اندیکاتور DMI با ADX

برای داشتن تحلیلی جامع‌تر از روند بازار، ترکیب دو اندیکاتور DMI و ADX می‌تواند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد. اندیکاتور ADX میزان قدرت روند را مشخص می‌کند، در حالی که DMI جهت حرکت قیمت را تعیین می‌کند. سیستم وایلدر از یک روش هموارسازی خاص استفاده می‌ کند که با میانگین متحرک نمایی معمولی (EMA) متفاوت است و به داده‌ های جدید وزن کمتری می‌ دهد، تا روند بلند مدت با ثبات بیشتری نشان داده شود.

زمانی که ADX عددی بالاتر از 25 را نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار در یک روند قوی (صعودی یا نزولی) قرار دارد. از سوی دیگر، DMI با خطوط +DI و -DI نشان می‌دهد که کنترل بازار در اختیار خریداران است یا فروشندگان. ترکیب این دو ابزار باعث افزایش دقت تحلیل می شود و احتمال اشتباه در تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر خط +DI بالاتر از -DI قرار بگیرد و هم‌زمان مقدار ADX بیشتر از 25 باشد، این می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی باشد. برعکس، اگر -DI در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد و ADX روند قوی را تأیید کند، احتمال نزولی شدن بازار بیشتر می‌شود.

پس استفاده هم‌زمان از DMI و ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و از ورود زودهنگام یا دیرهنگام به معاملات جلوگیری کنند. برای درک بیشتر نحوه عملکرد اندیکاتور ADX، پیشنهاد می‌کنیم مقاله اندیکاتور ADX را مطالعه کنید.

ترکیب DMI با میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور DMI قدرت و جهت روند را نشان می دهد. اما بهتر است در بازار های پر نوسان که دچار سیگنال های اشتباه می شود، با میانگین متحرک که به عنوان فیلتر روند بلند مدت عمل می کند، ترکیب شود. در شرایطی که قیمت بالتر از میانگین متحرک باشد، در نتیجه بازار در روند صعودی بلند مدت است. و نشان دهنده این است که سیگنال های صعودی DMI معتبر هستند.
در مقابل آن اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، نشان دهنده این است که روند نزولی قالب است و سیگنال های نزولی DMI قوی تر است.
استفاده همزمان از DMI و میانگین متحرک کمک می کند تا سیگنال های کاذب را فیلتر کنید، تا منجر به تصمیمات دقیق تری در ورود و خروج داشته باشید و تمرکز خود را روی رذوند واقعی بازار بگذارید.

DMI در مقایسه با سایر روش‌ های تحلیل تکنیکال

اندیکاتور DMI به دلیل نمایش جهت و قدرت روند محبوب است، اما برای تحلیل جامع بازار می‌ توان آن را با سایر روش‌ها و ابزارها مقایسه کرد:

همانطور که گفته شد با DMI می توانید قدرت و جهت حرکت روند را مشخص کنید. همچنین پرایس اکشن رفتاری واقعی از قیمت را نشان می دهد. ترکیب این دو با هم اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد. زمانی که DMI سیگنال صادر می کند، بررسی سطوح حمایت و مقاومت و الگو های کندلی مانند پین بار، می تواند اعتبار سیگنال DMI را افزایش دهد.
در این شرایط معامله گر می تواند از ورود زودهنگام یا دیرهنگام به معامله جلوگیری کند.

سخن آخر

اندیکاتور شاخص حرکت دار برای تعیین قدرت روند و مشخص کردن روند حرکتی انواع دارایی‌ها استفاده می‌شود. این شاخص دارای سه منحنی اصلی است که هر یک تفسیر خود را دارد. در این مقاله به سناریوهای تحلیلی متعدد اندیکاتور DMI پرداختیم. اگر درباره این شاخص و شیوه استفاده از آن سوال دیگری دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

1. بهترین دوره زمانی برای اندیکاتور DMI چیست؟

بهترین دوره زمانی برای شاخص حرکت دار به نوسانات بازار و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. کاربران اغلب دوره زمانی  14 روزه را در کار با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند؛ اما می‌توانید از دوره‌های دیگر مانند 7، 21 یا 50 روزه نیز استفاده کنید.

2. شاخص DMI چه تفاوتی با سایر اندیکاتورهای جهت دار مانند RSI و MACD دارد؟

مهم‌ترین تفاوت این سه به مزیت اندیکاتور DMI برمی‌گردد. این شاخص قدرت روند را نیز نشان می‌دهد؛ در حالی که RSI و MACD فقط برای تعیین جهت روند کاربرد دارند.

3. آیا می‌توان از شاخص DMI در ترید ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

بله اندیکاتور شاخص جهت دار را می‌توان در تریدهای کوتاه مدت و بلند مدت ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. با این حال، به‌خاطر داشته باشید که اندیکاتور DMI فقط یک ابزار است و باید از آن در کنار سایر ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی کمک گرفت.

یاشار نجارکار

تحلیل‌گر بازارهای مالی و نویسنده در نوین‌تتر و متخصص در حوزه استیبل‌کوین‌ها با تمرکز ویژه بر تتر (USDT). از سال ۱۴۰۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کردم و هم‌زمان تجربه کار در بازار فارکس و طلا، دیدگاهی جامع‌تر در تحلیل رفتار بازار به من داده است. در نوین‌تتر با تکیه بر تحلیل داده‌های آن‌چین، آموزش‌های تخصصی و بررسی اثرات جهانی و منطقه‌ای تتر، تلاش می‌کنم اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در اختیار کاربران قرار دهم.