اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند جهت حرکت قیمت را بهتر تشخیص دهند. این اندیکاتور با اندازه‌ گیری سرعت و قدرت حرکات قیمتی (مومنتوم)، به ما می‌ گوید که آیا یک دارایی در محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش قرار دارد یا نه. استوکاستیک به ‌ویژه در بازارهای پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد است؛ چون سیگنال‌های کوتاه‌مدت و سریعی ارائه می‌دهد.
در این مقاله از نوین تتر، ابتدا با نحوه‌ی کار این اندیکاتور آشنا می‌شویم، سپس روش‌های استفاده از آن در ترید ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم و در نهایت نکات حرفه‌ای و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها را خواهیم گفت. اگر به دنبال یادگیری یک ابزار ساده اما قدرتمند برای تحلیل تکنیکال هستید، جای درستی آمده‌اید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟اندیکاتور استوکاستیک که با نام شاخص نوسانگر تصادفی هم شناخته می‌شود، یک اندیکاتور در جدول تحلیل مومنتومی است که دقت بالایی در سیگنال‌ دهی دارد. این اندیکاتور از ترکیب دو خط منحنی خطی ساخته می‌شود که یکی از خطوط منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر در هر سشن (session) بوده و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک (SMA) که در مقاله اندیکاتور SMA آن را توضیح دادیم، سه روزه آن است.

دو خط شاخص استوکاستیک بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند. در مواردی که خطوط استوکاستیک به بالای سطح 80 برسد، پیش‌فرض تحلیل‌گران قرار گرفتن وضعیت بازار در محدوده خرید بیش از حد است. همچنین پایین‌تر آمدن از سطح 20 هم به معنای قرار گرفتن بازار در محدوده فروش بیش از حد تفسیر می‌شود. البته نوسان نمودارهای استوکاستیک در این نواحی به معنای بازگشت قطعی قیمت نیست؛ زیرا فشارهای خرید و فروش قوی می‌تواند برای مدتی طولانی باعث حفظ روند شود.

برای تحلیل شاخص Stochastic معمولاً یک دوره 14 روزه را در نظر می‌گیرند. در این بازه زمانی برخورد خطوط استوکاستیک یا واگرایی آن‌ها با قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند در تعیین سیگننال‌های خرید و فروش به کار برده شوند. در ادامه درباره روند تحلیلی این شاخص صحبت می‌کنیم.

آشنایی با تاریخچه شاخص Stochastic

corporatefinanceinstitute درباره تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک این توضیح را ارائه داده است:

Dr. George Lane developed the Stochastic Oscillator in the late 1950s for use in technical analysis of securities. Lane, a financial analyst, was one of the first researchers to publish research papers on the use of stochastics. He believed the indicator could be profitably used in conjunction with Fibonacci retracement cycles or with Elliot Wave theory. Lane noted 4that the Stochastic Oscillator indicates the momentum of a security’s price movement. It is not a trend indicator for price as, for example, a moving average indicator is

در ترجمه متن توضیح می دهد:
دکتر جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ اندیکاتور استوکاستیک را برای استفاده در تحلیل تکنیکال اوراق بهادار توسعه داد. لین، که یک تحلیلگر مالی بود، یکی از اولین محققانی بود که مقالات تحقیقاتی در مورد استفاده از استوکاستیک‌ها منتشر کرد. او معتقد بود که این اندیکاتور می‌تواند به طور سودآوری در ترکیب با سیکل‌های فیبوناچی یا نظریه امواج الیوت استفاده شود. لین اشاره کرد که اندیکاتور استوکاستیک حرکت مومنتوم قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد، اما مانند میانگین متحرک، اندیکاتور روند قیمت نیست.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک را فراخوانی می‌کنید، منحنی‌های این اندیکاتور در کادری که زیر بخش قیمتی قرار می‌گیرد، رسم می‌شوند.همینطور که در سایت آموزین گفتند:

اندیکاتور استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI بین دو سطح صفر تا 100 نوسان دارد. در تنظیمات اولیه استوکاستیک به‌صورت پیش‌فرض سطوح 20 و 80 به‌عنوان مرزهای اشباع خرید و فروش در نظر گرفته شده است؛ بنابراین زمانی که استوکاستیک در سطح 20 یا پایین‌تر از آن باشد، نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش است و زمانی که در سطح 80 یا بالاتر از آن باشد، نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید است. نمودار اندیکاتور استوکاستیک یا تصادفی از دو خط تشکیل شده است.

دو خط شاخص استوکاستیک را به شیوه‌های زیر نام‌گذاری می‌کنند:

خط %K در نوسانگر تصادفی

در اندیکاتور نوسانگر تصادفی خط %K را با رنگ آبی می‌توانید تشخیص دهید. این خط مشخص‌کننده ارزش فعلی اندیکاتور استوکاستیک است. برای محاسبه این خط باید آخرین قیمت بسته شدن دارایی را از کمترین قیمت دارایی در دوره زمانی 14 روزه کم کرده و سپس بر تفاضل بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت 14 روزه تقسیم نمایید. البته برای اینکه عدد حاصل شده رند باشد، باید آن را در 100 ضرب کرد. به همین خاطر است که این خط را با علامت %K نشان می‌دهند. فرمول استوکاستیک را می‌توان به‌صورت ریاضی هم نشان داد:

%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)

قیمت پایانی دارایی = C

 پایین‌ترین قیمت دارایی در دوره زمانی 14 روزه = L14

 بالاترین قیمت دارایی در دوره زمانی 14 روزه = H14

از خط %K گاهی با عنوان اندیکاتور سریع تصادفی هم نام برده می‌شود.

خط %D در نوسانگر تصادفی

از خط %D با عنوان اندیکاتور آهسته تصادفی یاد می‌شود. برای محاسبه داده‌های این خط باید میانگین 3 روزه %K را در نظر گرفت. این خط را معمولاً با رنگ قرمز نشان می دهند. هدف استفاده از خط %D نشان دادنِ روند بلند مدت قیمت فعلی یا نشان دادن ادامه روند قیمت فعلی برای یک دوره زمانی ثابت است.

انواع مختلف اندیکاتور استوکاستیک: سریع، کند و کامل

اندیکاتور استوکاستیک در سه نوع اصلی ارائه می ‌شود: سریع (Fast)، کند (Slow) و کامل (Full). در جدول زیر تفاوت این مدل‌ ها از نظر ساختار، کاربرد و سرعت واکنش بررسی شده است:

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک را در تریدینگ ویو یا پلتفرم‌های دیگر فراخوانی می‌کنید، تنظیمات این اندیکاتور روی حالت اولیه تنظیم می شود. در این تنظیمات دوره زمانی اندیکاتور 14 روزه بوده و برای محاسبه %D هم دوره زمانی 3 روزه در نظر گرفته می‌شود. بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک هم همین حالت اولیه است؛ اما اگر بخواهید می‌توانید دوره‌ زمانی خطوط نوسان‌گر تصادفی را به شکل دستی تغییر دهید.

علاوه بر این در بخش تنظیمات method می‌توانید نحوه محاسبه میانگین متحرک را در اندیکاتور استوکاستیک از میانگین ساده (SMA) به میانگین نمایی (EMA) که در مقاله اندیکاتور EMA توضیح دادیم، تغییر دهید. مزیت استفاده از میانگین نمایی، حساسیت بیشتر آن نسبت به تغییرات قیمتی اخیر است.

همچنین امکان تغییر رنگ خطوط استوکاستیک هم در بخش تنظیمات وجود دارد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک | چگونه با شاخص Stochastic می‌توان ترید کرد؟

اندیکاتور استوکاستیک بر پایه‌ ی این ایده طراحی شده که در یک روند صعودی قوی، قیمت ‌ها معمولاً به سقف‌ های قیمتی اخیر نزدیک می ‌شوند و در روند نزولی، به کف‌ های قیمتی. این شاخص به‌ صورت درصدی نشان می‌ دهد که قیمت فعلی در چه بخشی از دامنه‌ ی نوسان اخیر قرار دارد. برای مثال، اگر قیمت در نزدیکی بیشترین قیمت ۱۴ روز اخیر باشد، عدد استوکاستیک به ۸۰ یا بالاتر می ‌رسد که نشان‌ دهنده‌ی وضعیت اشباع خرید است. برعکس، اگر این عدد به ۲۰ یا کمتر برسد، وضعیت اشباع فروش را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین فاکتوری که در ترید ارزهای دیجیتال باید در نظر گرفت، وضعیت چارت آنها است. در ابتدا بر اساس کندل‌ها و تغییر وضعیت‌ آن‌ها باید به بررسی تغییرات قیمتی پرداخت. سپس برای گرفتنِ تاییدیه سیگنال به سراغ اندیکاتورهایی مثل استوکاستیک رفت.

اگر قصد استفاده از استوکاستیک را دارید، باید حواستان به تغییرات هر دو نمودار باشد. تغییر جهت‌ها، برخوردها، واگرایی و قرار گرفتن در نواحی پایین‌تر از 20 یا بالاتر از 80، نشانه‌هایی هستند که در سناریوهای مختلف باید به آن‌ها توجه کنید.

فرمول اصلی اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر زیر می توانید فرمول اصلی اندیکاتور استوکاستیک را که برایتان آوردیم مشاهده کنید:

• Current Price: قیمت بسته شدن فعلی
• Lowest Low: کمترین قیمت در N دوره‌ ی گذشته (معمولاً ۱۴ روز)
• Highest High: بیشترین قیمت در N دوره‌ی گذشته

خروجی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

• اگر عدد نزدیک به ۸۰ باشد → اشباع خرید (احتمال ریزش)
• اگر عدد نزدیک به ۲۰ باشد → اشباع فروش (احتمال رشد)

اهمیت نواحی 20 و 80 درصد در شاخص استوکاستیک

ساده‌ترین نکته در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک همین بحث فشار خرید یا فروش است. در مواقعی که منحنی این اندیکاتور به بالای 80 درصد می‌رود، نشان‌دهنده فشار بالای خرید است. در این مواقع بهتر است اگر معامله بازی دارید از آن خارج شوید. همچنین در مواقعی که فشار فروش بالا می‌رود و منحنی استوکاستیک به زیر 20 می‌رسد، می‌توان انتظار برگشت روند را داشت. در این مواقع می‌توانید دست به خرید ارزهای دیجیتال بزنید. البته این سناریو در برخی از مواقع که فشار خرید یا فروش بسیار شدید باشد، ممکن است نقض شود. برای مثال اگر منحنی اندیکاتور برای مدت زمان زیادی بالای سطح 80 بماند، نشان‌دهنده شتاب زیاد روند است.

میانه 50 درصد هم می‌تواند حکم یک نقطه مهم را در منحنی استوکاستیک داشته باشد. بر اساس تحلیل‌ها اگر روند قیمتی صعودی باشد، حوالی 50 درصد نمودار استوکاستیک را می‌توان یک نقطه حمایتی در نظر گرفت. شکسته شدن این خط و نزول خط استوکاستیک به زیر 50 می‌تواند تاییدکننده تغییر روند و نزولی شدن قیمت ارز دیجیتال باشد.

همچنین اگر روند قیمتی یک ارز دیجیتال نزولی است، حوالی 50 درصد یک نقطه مقاومتی است. در این حالت شکستنِ خط فرضی 50 درصد می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند و صعودی شدن بازار فرض شود.

نوسان گیری با استوکاستیک

برخورد دو خط استوکاستیک با یکدیگر در نوسان‌ گیری ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیگر کاربرد دارد و نشانه‌ای از تغییر روند بازار است. در مواقع برخورد این خطوط دو سناریوی زیر تعریف می‌شود:

• یک: برخورد خط %K با خط %D در حرکت صعودی

اگر خط %K در یک روند صعودی از خط %D عبور کند، این به معنای یک سیگنال خرید فرض می‌شود. این سیگنال اگر در نواحی پایین‌تر از سطح 20 یا در همان حوالی رخ دهد، اعتبار بیشتری دارد.

• دو: برخورد خط %K با خط %D در حرکت نزولی

اگر خط %K در یک روند نزولی از خط %D عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. این سیگنال اگر در نواحی بالای سطح 80 یا همان حوالی رخ دهد، دارای اعتبار بیشتری است.

تحلیل واگرایی در اندیکاتور stochastic indicator

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی اندیکاتور استوکاستیک، توجه به واگرایی تغییرات منحنی اندیکاتور با تغییرات قیمتی است. این واگرایی در دو حالت رخ می‌دهد. به طور کلی اگر روند قیمتی یک ارز دیجیتال نزولی باشد، اما روند منحنی اندیکاتور در نزدیکی‌های کف صعودی شود، این را یک واگرایی مثبت (RD+) در نظر می‌گیرند. رخ دادنِ واگرایی مثبت نشانه‌ای از تغییر روند است و به تریدرها سیگنال خرید ارز دیجیتال را می‌دهد.

مدل دیگری از واگرایی در مواقعی است که روند تغییرات قیمتی صعودی است، اما منحنی استوکاستیک یک روند نزولی را ثبت می‌کند. این حالت را واگرایی منفی (RD-) می‌نامند که بیشتر در روندهای صعودی می آید. واگرایی منفی نشانه‌ای از اتمام روند صعودی قیمت است و یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

مزایا و معایب stochastic indicator چیست؟

این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورهای ارز دیجیتال مزایا و معایب خود را دارد. در جدول زیر می‌توانید بخشی از مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید:

جدول مقایسه‌ RSI و استوکاستیک

در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای مختلف برای بررسی شرایط بازار استفاده می‌کنند. دو اندیکاتور پرکاربرد یعنی RSI و استوکاستیک، هر دو برای بررسی مومنتوم به‌ کار می ‌روند، اما تفاوت‌ هایی مهم دارند. در جدول زیر، تفاوت ‌های کلیدی این دو اندیکاتور را با هم مقایسه کرده‌ایم:

نظریه کارشناس نوین تتر

ارادت و احترام به شما عزیزان علاقه‌مند به دنیای جذاب کریپتو.

مقاله‌ای که مطالعه کردید، تلاشی بود از سمت تیم تحریریه نوین تتر برای ارائه‌ی یک راهنمای کامل و کاربردی درباره‌ی اندیکاتور استوکاستیک؛ ابزاری که اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما در دل خودش منطق دقیق و فرصت‌های معاملاتی قدرتمندی دارد. امیدوارم این مقاله به درک بهتر شما از این ابزار کمک کرده باشد.

در طی سال‌های فعالیتم در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها برای من تنها ابزار نبودند؛ بلکه مثل قطب‌نما در دریای متلاطم قیمت‌ها عمل کردند. گاهی تنها یک نگاه به کراس‌های استوکاستیک یا واگرایی‌ها، باعث شد تصمیم به موقعی بگیرم و ضرر بزرگی را تبدیل به یک موقعیت سودآور کنم. البته مهم‌تر از خود اندیکاتور، ترکیب هوشمندانه‌ی آن با تحلیل روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه است.

در پایان، همیشه به این جمله ایمان دارم:

«در بازارهای مالی، کسی برنده است که کمتر از بقیه اشتباه کند، نه کسی که همیشه درست پیش‌بینی می‌کند.»
– جسی لیورمور

با آرزوی موفقیت و بینش عمیق‌ تر برای شما عزیزان

سخن آخر

اندیکاتور استوکاستیک معمولاً برای تاییدیه سیگنال‌های ترید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص دارای دو منحنی است که بین سطوح 0 تا 100 نوسان می‌کنند. قرار گرفتنِ منحنی استوکاستیک در پایین‌تر از سطح 20 به معنای افزایش فشار فروش است. سطح 80 تا 100 هم خبر از افزایش فشار خرید می‌دهد. تحلیل‌گرها از این مسئله در کنار نقاط برخورد خطوط استوکاستیک و واگرایی‌ آن‌ها برای سیگنال دهی استفاده می‌کنند. اگر سوال دیگری درباره شاخص استوکاستیک و استفاده از این اندیکاتور دارید، در کامنت‌ها نظرات خود را بنویسید، پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

1. از اندیکاتور استوکاستیک در کنار چه اندیکاتورهای دیگری می‌توان استفاده کرد؟

از این اندیکاتور معمولاً در کنار شاخص RSI استفاده می‌شود؛ زیرا هر دوی آن‌ها برای پیش‌بینی تغییر روندها کاربرد دارند. البته حساسیت اندیکاتور RSI نسبت به استوکاستیک کندتر است و حساسیت کمتری دارد. استفاده از این دو اندیکاتور در کنار هم می‌تواند جلوی تصمیم‌های هیجانی تریدرها را بگیرد و دقت تحلیل را بالاتر ببرد.

2. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل روند ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌شود. اگر قصد ترید کوتاه مدت یا بلند مدت ارزهای دیجیتال را دارید، می‌توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای گرفتنِ تاییدیه سیگنال‌ها کمک بگیرید.

3. استفاده از اندیکاتور استوکاستیک چگونه به شناسایی نقاط خرید و فروش کمک می‌کند؟

اندیکاتور استوکاستیک با مقایسه قیمت بسته‌شدن اخیر با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی می‌کند. زمانی که اندیکاتور به بالاترین مقدار خود (بالای ۸۰) برسد، احتمال اشباع خرید و زمانی که به پایین‌ترین مقدار (زیر ۲۰) برسد، احتمال اشباع فروش وجود دارد.

4. آیا استوکاستیک برای همه رمزارزها جواب می ‌دهد؟
بله، استوکاستیک در تمام بازارهای دارای نوسان مثل رمزارز ها قابل استفاده‌ است؛ اما دقت عملکردش به شرایط بازار و سبک معامله ‌گری بستگی دارد.

5. در چه تایم ‌فریمی بهتر عمل می‌ کند؟
استوکاستیک در تایم‌فریم‌ های کوتاه ‌مدت مثل ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته عملکرد دقیق‌تری دارد، ولی می ‌تواند در تایم ‌فریم ‌های بلندتر هم مفید باشد اگر با ابزارهای مکمل استفاده بشود.

6. آیا سیگنال‌های آن همیشه قابل اعتمادند؟
نه، سیگنال‌ های استوکاستیک همیشه ۱۰۰٪ دقیق نیستند. بهتره برای کاهش خطاها، اون رو با اندیکاتور های دیگه مثل RSI یا MACD ترکیب کنید.

یاشار نجارکار

ارادت
تحلیل‌گر بازار استیبل‌کوین‌ها هستم، با تمرکز ویژه روی تتر (USDT). از سال ۱۴۰۱ وارد دنیای کریپتو شدم و از همون ابتدا علاقه‌ام به تحلیل داده‌ها، نمودارها و رفتار بازار باعث شد روی حوزه تتر عمیق‌تر بشم.
تجربه کار با بازار فارکس و طلا رو هم دارم، چون معتقدم شناخت همزمان بازارهای مالی مختلف، دید کامل‌ تری به یک تریدر و تحلیل‌ گر میده.
تخصص من در نوین ‌تتر ارائه تحلیل‌ های دقیق، کاربردی و به ‌روز درباره تتر، شبکه‌ های انتقال، پشتوانه‌ های مالی و تأثیرات جهانی و منطقه‌ای اون هست.
با تمرکز روی آموزش، تحقیق و تحلیل داده ‌های آن‌چین، سعی می‌کنم پلی باشم بین اطلاعات پراکنده و تصمیم‌ گیری درست کاربران ایرانی.
مسیر یادگیری من ادامه داره، اما امروز تلاش می‌کنم دانش و تجربه‌ام رو از طریق مقاله‌های تخصصی با شما به اشتراک بذارم. آینده کریپتو روشنه؛ اگر عمیق نگاه کنیم.