اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) برای تحلیل ارزهای دیجیتال یا بازار سهام استفاده می‌شود. این اندیکاتور به تحلیل‌گران نشان می‌دهد که میزان حجم معاملات روی یک ارز دیجیتال خاص چقدر بوده است؟ افزایش حجم معاملات روی یک ارز دیجیتال نشان می‌دهد که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. برای مثال اگر روند قیمتی مثبت ارزیابی شود و همزمان حجم معاملات هم در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که پول خوبی دارد وارد چرخه معاملات می‌شود؛ که نتیجه این ورود پول ادامه روند مثبت قیمتی است. همچنین اگر روند قیمتی منفی باشد و اندیکاتور Volume افزایش حجم را نشان دهد، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌داران در حال فروش دارایی‌ خود هستند. به همین خاطر روند قیمتی همچنان نزولی خواهد ماند. در ادامه درباره این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن صحبت می‌کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

وقتی از حجم معاملات که یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال است صحبت می‌کنیم، منظورمان میزان خرید و فروش‌های صورت گرفته است. بر این اساس اگر یک ارز دیجیتال خاص مثل بیتکوین را در نظر بگیرید، حجم معاملات روزانه آن، بیانگر مجموع خرید و فروش‌های انجام شده بیتکوین‌ در یک روز اخیر است.

تجربه ثابت کرده وقتی روند بیتکوین صعودی می‌شود، ورود پول به آن هم روندی افزایش به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، حجم معاملات روزانه بیتکوین هم افزایش می‌یابد. همچنین در روندهای نزولی هم چون اغلب کاربران درخواست فروش بیتکوین خود را دارند، حجم معاملات روزانه بالا می‌رود. در زمان‌هایی که بازار راکد باشد، حجم معاملات هم پایین‌تر از میانگین ماهانه خواهد بود؛ این فاکتور نشان می‌دهد که بازار هنوز نسبت به پیشبینی روند تردید دارد و هنوز روند جدیدی شکل نگرفته است. کاربرد اندیکاتور حجم معاملات، ثبت همین داده‌هاست.

وقتی اندیکاتور Volume را در صرافی‌ها فراخوانی می‌کنید، داده‌های این شاخص به‌صورت یک نمودار میله‌ای روی همان نمودار قیمت رسم می‌شود. میله‌های اندیکاتور والیوم به دو رنگ سبز و قرمز است. اگر قیمت یک ارز در حال افزایش باشد، میله حجم معاملات سبزرنگ خواهد بود؛ اما وقتی قیمت در حال نزول است، میله حجم معاملات به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته این اندیکاتور را می‌توان به شکل نمودار خطی هم ترسیم کرد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور Volume، جزء شاخص‌های ساده‌ای است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما استفاده و آشنایی با کاربردهای شاخص حجم معاملات برای هر کاربری واجب است. این اندیکاتور معمولاً به‌عنوان یک ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ترکیب با اندیکاتور RSI، ایچی موکو و…  کاربرد خود را نشان می‌دهد.

افزایش حجم معاملات در یک دارایی خاص مثل سهام یا ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده شروع یک روند حرکتی جدید است. برای اینکه متوجه این افزایش حجم شوید، باید ابتدا اندیکاتور Volume را فراخوانی کنید. سپس میانگین MA را برای این شاخص رسم نمایید. با این کار می‌توانید حجم معاملات اخیر را با داده‌های قبلی مقایسه کنید. البته بهتر است این کار را صرفاً با داده‌های یک ماه قبل انجام دهید. برای اثربخشی بهتر هم توصیه می‌کنیم اندیکاتور حجم معاملات را در تایم فریم‌های 1 ساعته و 4 ساعته استفاده کنید.

در این حالت اگر میله‌های والیوم زیر خط میانگین MA 30 روزه باشد، نشان می‌دهد که حجم معاملات محدود است و بازار در حالت تعادلی قرار دارد. در واقع زور فروشنده‌ها و خریدارها برابر است. اما وقتی میله حجم معاملات از خط میانگین متحرک عبور می‌کند، نشان می‌دهد که حجم معاملات افزایش یافته است. در نتیجه احتمال شکل‌گیری یک روند حرکتی جدید تقویت می‌شود.  در ادامه تحلیل‌های مختلف شاخص Volume  را بررسی می‌کنیم.

تحلیل بازار با اندیکاتور Volume

وقتی شاخص حجم را فراخوانی می‌کنید، می‌توانید بر اساس حالت‌های زیر درباره روند حرکتی ارزهای دیجیتال قضاوت کنید:

1.     اندیکاتور حجم معاملات زیر میانگین 30 روزه باشد

وقتی زور خریداران و فروشنده‌ها برابری کند یا بازار نسبت به روند حرکتی بعدی تردید داشته باشد، حجم معاملات روزانه کاهش پیدا می‌کند. در این حالت باید به سراغ تحلیل‌ تکنیکال رفت و از ابزارهای دیگر روند حرکتی را بررسی کرد. برای مثال با توجه به تحلیل روند قیمتی ممکن است بتوانید یک مثلث قیمتی را ترسیم کنید. سپس با زیر نظر گرفتن این مثلث باید منتظر بمانید تا حرکت صعودی یا نزولی روند قیمتی شکسته شود. در این حالت اگر حجم معاملات یک‌باره افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده بیشتر شدن تحرکات بازار است که روند حرکتی جدید را تایید می‌کند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

2.     افزایش حجم با میله‌های سبز (تایید روند صعودی)

وقتی روند حرکتی یک ارز دیجیتال مثبت باشد، میله‌های اندیکاتور حجم معاملات هم به رنگ سبز ترسیم می‌شود. در این حالت اگر همزمان با افزایش قیمت، حجم معاملات هم افزایش پیدا کند، نشان می‌دهد که قدرت این روند حرکتی بالا بوده و احتمال ادامه داشتن افزایش قیمت وجود دارد. درواقع این حالت تاییدکننده یک حرکت صعودی است.

3.     کاهش حجم با میله‌های سبز (تغییر روند صعودی)

وقتی روند حرکتی قیمت صعودی است، اما حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، نشان می‌دهد که روند تقاضا برای خرید در حال افت است. در نتیجه احتمال تغییر روند، نزولی شدن قیمت و رخ دادن یک اصلاح قیمتی بالا می‌رود. در این حالت اگر یک سقف قیمتی برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت به این سقف واکنش نشان داده و وارد فاز اصلاح شود. به همین خاطر بهتر است اگر رمزارزی را قبلاً خریداری کرده‌اید، بفروشید یا سیو سود کنید.

4.     افزایش حجم با میله‌های قرمز (تایید روند نزولی)

در روندهای حرکتی نزولی، تعداد فروشنده‌ها بالا می‌رود. همین مسئله باعث می‌شود تا حجم معاملات هم افزایش پیدا کند. در این حالت اندیکاتور حجم معاملات به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. اگر چنین چیزی رخ داد، نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است؛ در نتیجه باید انتظار یک اصلاح عمیق‌تر را داشت. در صورتی که اهل تریدهای کوتاه مدت باشید، می‌توانید از این سیگنال برای ترید استفاده کنید؛ اما اگر سرمایه‌گذاری بلندمدتی کرده‌اید، با توجه به میزان ریسک درباره سرمایه خود تصمیم بگیرید.

5.     ‌کاهش حجم با میله‌های قرمز (پایان روند نزولی)

در مواقعی که شاهد اصلاح بازار هستیم، اگر حجم معاملات کم شود، نشان می‌دهد که اصلاح قیمتی رو به اتمام است. در این حالت اگر یک نقطه حمایتی خاص برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به این نقطه حمایتی واکنش نشان دهد و حداقل برای مدتی وارد یک فاز خنثی شود.

6.     کاربرد اندیکاتور حجم معاملات در شکست خط مقاومت

اگر در تحلیل تکنیکال خود چشم انتظار شکستن خط مقاومت هستید و می‌بینید که حجم معاملات هم در حال افزایش است، می‌توانید امیدوار باشید که قیمت از ناحیه مقاومتی خود خارج شده و خط مقاومت را بشکند. هرچقدر میله حجم معاملات بزرگ‌تر باشد، روند حرکتی جدید هم پرقدرت‌تر خواهد بود.

7.     برگشت از نقطه حمایت

در مواقعی که نقطه حمایتی برای روندهای نزولی وجود داشته باشد و همزمان با نزدیک شدن قیمت به نقطه حمایت، حجم معاملات افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به نقطه حمایتی واکنش نشان دهد و از همان‌ جا به سمت بالا برگردد.

انواع اندیکاتور Volume

تا اینجا درباره اینکه شاخص حجم معاملات چیست و چه کاربردهایی در تحلیل دارد صحبت کردیم؛ اما جالب است بدانید که این اندیکاتور انواع متفاوتی دارد که عبارتند از:

• اندیکاتور حجم معاملات (Volume): ساده‌ترین نوع شاخص حجم معاملات است و تعداد و حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد.
• اندیکاتور میانگین متحرک حجمی (Volume Moving Average): کاربرد میانگین متحرک حجمی هم شبیه همه میانگین‌های متحرک است و صرفاً نوسانات اضافی را صاف می‌کند تا به شناسایی روند حرکتی بلندمدت حجم کمک کند.
• اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): هدف اندیکاتور OBV محاسبه فشار خرید یا فروش است. در این اندیکاتور شاخص حجم با روند قیمتی ترکیب می‌شود. در مقاله اندیکاتور حجم تعادلی به طور مفصل درباره این شاخص صحبت کرده‌ایم.
• اندیکاتور نوسان حجم (Volume Oscillator): این اندیکاتور نوسانات حجم معاملات را حول میانگین آن نشان می‌دهد و به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند.

• اندیکاتور Volume Profile: بر اساس گفته‌های سایت ترس و طمع:

«یکی از بهترین ابزارها برای بررسی حجم بازار اندیکاتور والیوم پروفایل (Market sessions and Volume profile)است. این اندیکاتور به صورت کامل نشان می‌دهد که چقدر معامله انجام شده است. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند سشن‌های مختلف و حتی زمان‌های مختلف را به شما نشان دهد.»

البته انواع دیگری هم از شاخص حجم معاملات وجود دارد که کاربرد آن‌ها در تحلیل ارزهای دیجیتال کمتر است؛ اما اگر اهل تحلیل بازارهای سهام و فارکس باشید، می‌توانید از آنها نیز کمک بگیرید.

بهترین تنظیمات شاخص حجم معاملات

مزیت اندیکاتور Volume سادگی کار با آن است. این اندیکاتور تنظیمات خاصی ندارد و تقریباً همه صرافی‌ها امکان استفاده از آن را فراهم کرده‌اند.

برای مثال اگر اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو را ترسیم ‌کنید، می‌توانید با کلیک روی علامت چرخ دنده وارد بخش تنظیمات آن شوید. در این بخش می‌توانید موارد زیر را تغییر دهید:

• بخش Input: در این بخش می‌توانید MA length را برای اندیکاتور Volume تغییر دهید. در حالت دیفالت این عدد روی 20 تنظیم شده است.
• بخش Style: اگر می‌خواهید رنگ میله‌های اندیکاتور را تغییر دهید، می‌توانید از این بخش کمک بگیرید. همچنین در بخش استایل امکان تغییر نوع نمودار Volume به حالت خطی یا حالت‌های دیگر هم وجود دارد. علاوه بر این می‌توانید خط میانگین متحرک را نیز به نمودار اندیکاتور اضافه کنید و رنگ مشخصی برای آن در نظر بگیرید. نکته مهم اینکه پس از تغییرات اگر از تنظیمات انجام شده راضی نبودید، می‌توانید آن را با کلیک روی Defaults به حالت اولیه برگردانید.
• بخش Visibility: در تب آخر هم می‌توانید مشخص کنید که در هر تایم فریم، چه بازه زمانی‌ای در نظر گرفته شود.

 مزایای اندیکاتور حجم معاملات

هر اندیکاتوری مزایا و معایب خودش را دارد. در نهایت هم هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند یک دید کامل از پیشبینی قیمتی ارزهای دیجیتال ارائه کند. به همین خاطر است که باید با تمامی اندیکاتورها آشنا باشید و روش‌های تحلیلی متفاوت را بدانید. از جمله مزایا و معایب اندیکاتور حجم معاملات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تأیید روند: افزایش حجم معاملات در کنار روند صعودی، نشان‌دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: افزایش حجم معاملات در نزدیکی نقاط حمایت و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
• شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی: افزایش حجم معاملات در سطوح خاص می‌تواند نشان‌دهنده وجود سطوح حمایتی یا مقاومتی در آن نقاط باشد.
• سنجش نقدینگی: حجم معاملات بالا نشان‌دهنده نقدینگی بیشتر بازار و سهولت معامله در آن است.
• شناسایی divergences (واگرایی) بین قیمت و حجم: برخی از اندیکاتورهای حجمی مثل OBV می‌توانند در شناسایی واگرایی‌ها کاربرد داشته باشند؛ این واگرایی‌ها به پیدا کردن سیگنال‌های موثری برای ترید کمک می‌کنند.

معایب اندیکاتور حجم معاملات

• حجم معاملات را باید در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. به هیچ عنوان نمی‌توان از حجم معاملات به تنهایی برای پیش‌بینی دقیق بازار کمک گرفت.
• افزایش یا کاهش حجم معاملات لزوماً به معنای تغییر روند نیست. عوامل دیگری مثل اخبار و رویدادهای اقتصادی هم ممکن است بر حجم معاملات تأثیر بگذارند. تحلیل‌گرها باید در هنگان استفاده از این اندیکاتور حواسشان به مسائل جانبی هم باشد.
• تفسیر حجم معاملات می‌تواند سلیقه‌ای و ذهنی باشد. درواقع هر تحلیل‌گر ممکن است تفسیر متفاوتی از یک الگوی حجم معاملاتی ارائه کند.
• حجم معاملات ممکن است تحت تأثیر دستکاری‌های بازار هم قرار گیرد.

سخن آخر

اندیکاتور حجم معاملات جزء شاخص‌های ساده‌ای است که هر تریدری باید با آن آشنایی داشته باشد. این شاخص به شما کمک می‌کند تا قدرت روندهای حرکتی را شناسایی کنید و از طریق آن به پیش‌بینی بازارهای مالی بپردازید. از اندیکاتور Volume می‌توان در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در این مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات را آموزش دادیم. اگر سوال دیگری در رابطه با این اندیکاتور دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول

از اندیکاتور حجم معاملات در کنار چه اندیکاتورهایی استفاده کنیم؟

از شاخص حجم معاملات می‌توانید در کنار اندیکاتورهای نوسانی مثل RSI و استوکاستیک استفاده کنید. همچنین در کنار شاخص‌های میانگین متحرک هم بررسی حجم معاملات کاربرد بالایی دارد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد؟

اندیکاتور Volume در مشخص کردن نقاط بازگشتی و روندی موثر است؛ اما برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج نمی‌تواند قابل استناد باشد. در این حالت بهتر است تحلیل‌های تکنیکال دیگر را در نظر بگیرید و از شاخص حجم معاملات صرفاً برای گرفتن تاییدیه کمک بخواهید.

بهترین تایم فریم برای اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اگر برای تحلیل ارزهای دیجیتال از شاخص حجم معاملات استفاده می‌کنید، تایم فریم‌های روزانه و هفتگی کاربرد بیشتری دارند. تایم فریم‌های کوتاه‌تر هم برای تریدهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.