اندیکاتور ATR چیست؟

کاربرد اندیکاتور ATR در شناسایی نوسانات بازار است. از این اندیکاتور بیشتر در بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی را در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تجربه می‌کنند. برای مثال بازار ارزهای دیجیتال این ویژگی را دارد؛ اما در بازارهایی مثل بورس ایران خیلی نمی‌توان از شاخص ATR کمک گرفت. این اندیکاتور نخستین بار توسط ولز وایلدر (j. welles wilder) با عنوان « Average true range » یا میانگین محدوده واقعی معرفی شد. برای محاسبه میانگین محدوده واقعی باید نوسانات بازار را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گرفت. سپس آن را بر این بازه زمانی تقسیم کرد. در ادامه درباره نحوه محاسبه ATR و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم. اگر علاقه به آشنایی با سایر اندیکاتورها نیز دارید، می توانید به مقاله بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال مراجعه کنید.

اندیکاتور ATR چیست؟

وقتی از نوسانات صحبت می‌کنیم، منظورمان بالا و پایین رفتن‌های قیمتی یک دارایی در بازه زمانی مشخص است. این بالا و پایین شدن‌ها ممکن است هم جهت با روند حرکتی مومنتوم باشد یا حتی بر خلاف آن رخ دهد. در واقع میانگین محدوده واقعی در خیلی از اوقات با روند حرکتی ارزهای دیجیتال واگرایی ایجاد می‌کند. به همین خاطر حواستان باشد که نوسانات را با روند حرکتی اشتباه نگیرید.

نکته مهم اینجاست که بسیاری از تریدرها با رصد کردن همین نوسانات و پیش‌بینی آن‌ها به ترید ارزهای دیجیتال می‌پردازند. همچنین در بازار بورس هم می‌توان بر اساس نوسانات قیمتی معاملاتی را به‌صورت روزانه انجام داد و کسب سود کرد. بهترین ابزار برای تشخیص روند این نوسانات هم استفاده از اندیکاتور ATR است.

سایت حسینی فایننس شاخص ATR را اینگونه توضیح می‌دهد:

«اندیکاتور ATR نخستین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام «ولز وایلدر» (Welles wilder) معرفی شد. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای نوسان‌گیر است که برای بازارهای پر هیجان که نوسانات شدید نشان می‌دهند، مناسب است. یعنی در صورتی که یک سهم نوسانات شدید قیمتی را تجربه کند و قیمت پایانی آن در محدوده‌ای بسیار پر تلاطم حرکت کند، اندیکاتور ATR بهترین کاربرد را در آن خواهد داشت.

لازم است بدانید که اندیکاتور ATR، یکی از زیرشاخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شمار می‌آید. مقدار این اندیکاتور با بالا رفتن نوسان در بازار افزایش و با پایین آمدن آن، کاهش پیدا می‌کند. اندیکاتور ATR که در دسته اسیلاتورها قرار دارد، در زیر نمودار قیمت پدیدار می‌شود. در صورتی که این شاخص عددی کمتر از ۰.۰۰۱ را نشان دهد، به این معناست که در بازار نوسان کمی وجود دارد.»

نحوه محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول برای استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک بازه 14 روزه را در نظر می‌گیرند. تایم فریم هم می‌تواند ساعتی، روزانه یا حتی هتفگی باشد. البته هرچقدر تایم فریم را کوچک‌تر در نظر بگیرید،  دقت ATR بیشتر می‌شود و نوسانات بازار را ریزتر نشان می‌دهد. به همین خاطر تریدرها تایم فریم‌های ساعتی و روزانه را ترجیح می‌دهند.

برای محاسبه ATR باید ابتدا مقدار True Rang یا همان محدوده واقعی قیمت را برای هر نقطه محاسبه کرد. سپس از آنها میانگین گرفت. به بیان دیگر:

ATR = (TR(t1) + TR(t2) + … + TR(tn)) / n

که در این فرمول TR مخفف True Rang بوده و t1 تا tn هم دوره‌های زمانی مورد استفاده برای محاسبات ATR را نشان می‌دهد.

محاسبه میزان TR اما کمی چالش‌برانگیز است؛ زیرا برای محاسبه ابتدا باید چند حالت مختلف را در نظر گرفت. سپس با مقایسه مقادیر به دست آمده، بزرگترین مقدار را به‌عنوان TR لحظه‌ای تعریف کرد. این حالت‌ها عبارتند از:

• بیشترین قیمت منهای کمترین قیمت در بازه زمانی.
• قدر مطلق بالاترین قیمت دوره فعلی منهای قیمت بسته شدن در دوره قبلی.
• قدر مطلق پایین‌ترین قیمت دوره فعلی منهای قیمت بسته شدن در دوره قبلی.

به بیان دیگر:

TR = Max ( (High Price – Low Price) , |High Price – Close Prev| , |Low Price – Close Prev| )

در این فرمول توضیح داده شده که TR برابر است با ماکزیمم این سه مقدار به دست آمده. منظور از Clos prev هم قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی است.

البته نگران نباشید. زیرا هیچوقت نیاز نیست مقادیر مربوط به TR را به شکل دستی محاسبه کنید. با فراخوانی اندیکاتور ATR محاسبات این شاخص به طور کامل انجام می‌شود. توضیح موارد بالا هم صرفاً جهت این بود که بهتر این شاخص را درک کنید.

آموزش اندیکاتور ATR | آشنایی با کاربردهای شاخص میانگین محدوده واقعی

از شاخص ATR برای شناسایی نوسانات بازارها استفاده می‌شود. این شاخص بیشتر به کار تریدرها می‌خورد و اغلب کسانی که هولدر هستند یا به دید بلندمدت یک دارایی را خرید و فروش می‌کنند، نیازی به استفاده از ATR پیدا نخواهند کرد. در عوض این شاخص برای تریدرها بسیار ارزشمند است. از جمله کاربردهای شاخص ATR می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. شناسایی سطوح نوسانی قیمت

مهم‌ترین کاربرد شاخص ATR شناسایی سطوح نوسان قیمت است. در بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال می‌توان اسیلاتور ATR را فراخوانی کرد. سپس به بررسی روند نوسانات پرداخت. در مواقعی که روند حرکتی قیمت مشخص نیست و از روی داده‌های قیمتی نمی‌توان مومنتوم حرکتی را تشخیص داد، باید به سراغ رسم ATR رفت. با دقت به نمودار این شاخص و مقایسه آن با میانگین‌های متحرک حرکتی یا داده‌های قیمتی می‌توان مشخص کرد که چه مواقعی بازار در حال نوسان بوده و این محدوده نوسانی هم چه بازه‌ای را شامل می‌شده است.

در مواقعی که نمودار ATR صعودی می‌شود، نشان می‌دهد که نوسانات قیمتی بسیار شدید است؛ اما وقتی نمودار آن در سطوح پایین قرار دارد، نشان می‌دهد که بازار ثبات خوبی دارد.

2. استفاده از اندیکاتور ATR برای تعیین حد ضرر

تریدرها برای تعیین حد ضرر خود اغلب از شاخص ATR کمک می‌گیرند. در مواقعی که اندیکاتور ATR صعودی می‌شود و نوسانات زیادی را نشان می‌دهد، احتمال استاپ خوردن پوزیشن‌ها بالا می‌رود. در چنین مواقعی چون بازار نوسانی است، تریدرهای ریسک‌پذیر ترجیح می‌دهند حد ضرر خود را بالاتر ببرند. برای مثال ممکن است حد ضرر خود را X واحد ATR بالاتر از نقطه ورود خود قرار دهند.

3. شناسایی فرصت‌های معاملاتی

رصد کردن نمودار ATR می‌تواند در پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی هم کمک کننده باشد. در مواقعی که بازار ثابت است، نمودار ATR هم یک روند کاهشی را نشان می‌دهد؛ اما وقتی مقادیر ATR به یک باره بالا می‌رود، نشان دهنده شروع یک نوسان قیمی جدید است. تریدرها در چنین مواقعی به سراغ نمودار قیمتی و دیگر اندیکاتورها می‌روند تا فرصت‌های معاملاتی جدید را شکار کنند.

4. تایید شکست نقاط حمایتی و مقاومتی

همان طور که در مقاله اندیکاتور استوکاستیک هم گفته شد، در مواقعی که قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی می‌رسد، ممکن است دوباره تغییر روند دهد؛ اما برای مثال اگر بخواهد یک نقطه مقاومتی را بشکند و روند رشد خود را ادامه دهد، اغلب این کار باعث صعودی شدن نمودار ATR می‌شود. در چنین مواقعی می‌توان صعودی شدن ATR را به‌عنوان تاییدیه شکست در نظر گرفت.

بهترین تنظیمات شاخص ATR

اندیکاتور ATR تنظیمات خاصی ندارد. زمانی که این اندیکاتور را در سایت هایی مثل tradingview فراخوانی می‌کنید، از بخش تنظیمات می‌توانید موارد زیر را تغییر دهید:

• بخش Input: در این بخش امکان تغییر بازه زمانی برای ترسیم نمودار ATR را خواهید داشت. بازه دیفالت این منحنی 14 روزه است؛ اما می‌توانید بازه‌های طولانی‌تر یا کوتاه‌تری را نیز استفاده کنید. فراموش نکنید که دقت شاخص ATR در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بیشتر است.
• بخش Style: اگر وارد بخش استایل شوید، می‌توانید تغییراتی را در نحوه نمایش نمودار ATR اعمال کنید. این تغییرات می‌تواند تغییر رنگ نمودار و یا ضخامت آن باشد.

مزیت شاخص ATR همین سادگی آن است. در نهایت هم اگر خواستید تنظیمات ATR را به حالت قبلی برگردانید، کافی است روی گزینه دیفالت کلیک کنید.

مزایای اندیکاتور ATR

• کمک به سنجش نوسانات بازار
• مناسب برای تریدرها و معامله‌گران کوتاه مدت
• کاربرد ATR در تنظیم حد ضرر معاملات
• شناسایی فرصت‌های معاملاتی با ATR
• تاییدیه گرفتن برای شکست‌ نواحی مقاومتی و حمایتی
• سادگی کار با شاخص ATR
• مناسب بودن برای ارزهای دیجیتال و بازارهای پر نوسان

معایب اندیکاتور ATR

• عمل کردن بر اساس قیمت‌های قبلی و تاخیری بودن شاخص ATR
• نا کارآمدی نمودار ATR در بازارهای کم نوسان
• نا کارآمدی ATR در تشخیص روندهای حرکتی
• عدم تطبیق‌پذیری شاخص ATR با بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی
• امکان برداشت‌های متفاوت از نمودار ATR توسط هر تحلیل‌گر

سخن آخر

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی بیشتر در تحلیل بازارهای پر نوسان مثل کریپتو کاربرد دارد. این شاخص برای مشخص کردن نوسانات بازار استفاده می‌شود و بیشتر مورد استفاده تریدرها و معامله‌گران کوتاه مدت است. از این اسیلاتور می‌توان برای تعیین حد ضرر معاملات، تشخیص فرصت‌های معاملاتی و گرفتن تاییدیه شکست‌های قیمتی استفاده کرد. اگر سوال دیگری در رابطه با ATR و کاربردهای آن دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.

سوالات متداول

در چه شرایطی نباید به اندیکاتور ATR اعتماد کرد؟

در بازارهای کم نوسان یا ناپایدار بهتر است به داده‌های ATR اعتماد نکنید. منظور از بازارهای ناپایدار مواقعی است که بازار تحت تاثیر اتفاقات بیرونی قرار می‌گیرد. برای مثال شیوع کرونا، جنگ یا خبرهای حاشیه‌ای ممکن است روی نوسانات بازار تاثیر بگذارد و آن‌ها را از کنترل خارج کند. به همین خاطر در این مواقع بیخیال بازار شوید.

از شاخص ATR در کنار چه شاخص‌های دیگری می‌توان استفاده کرد؟

از اندیکاتور ATR در کنار شاخص‌های متعددی می‌توان استفاده کرد. برای مثال MACD و RSI جز اندیکاتورهای روندی هستند که وقتی کنار ATR قرار می‌گیرند، می‌توان از آن‌ها برای تشخیص روندهای حرکتی و مشخص کردن نقاط حد ضرر کمک گرفت.

تفاوت نوسان و مومنتوم چیست؟

مومنتوم در واقع مشخص‌کننده قدرت روند حرکتی دارایی‌های مالی است. در مواقعی که بازار صعودی است، مومنتوم شتاب صعود را مشخص می‌کند یا در مواقع نزولی بودن بازار، مومنتوم حرکتی نشان می‌دهد که روند نزولی چه شتابی دارد؛ اما منظور از نوسان تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. اندیکاتورهای نوسانی برخلاف اندیکاتورهای مومنتومی نمی‌توانند شتاب حرکتی یا روند حرکتی را تشخیص دهند.