اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ آموزش اندیکاتور Volume

از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) برای تحلیل ارزهای دیجیتال یا بازار سهام استفاده می‌شود. این اندیکاتور به تحلیل‌گران نشان می‌دهد که میزان حجم معاملات روی یک ارز دیجیتال خاص چقدر بوده است؟ افزایش حجم معاملات روی یک ارز دیجیتال نشان می‌دهد که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. برای مثال اگر روند قیمتی مثبت ارزیابی شود و همزمان حجم معاملات هم در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که پول خوبی دارد وارد چرخه معاملات می‌شود؛ که نتیجه این ورود پول ادامه روند مثبت قیمتی است. همچنین اگر روند قیمتی منفی باشد و اندیکاتور Volume افزایش حجم را نشان دهد، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌داران در حال فروش دارایی‌ خود هستند. به همین خاطر روند قیمتی همچنان نزولی خواهد ماند. در ادامه این مقاله از صرافی خرید تتر درباره این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن صحبت می‌کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) میزان خرید و فروش یک دارایی را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این حجم دو نوع دارد: حجم مطلق (کل معاملات انجام‌شده، مثل حجم روزانه بیت‌کوین) و حجم نسبی (مقایسه حجم فعلی با میانگین گذشته). در روندهای صعودی معمولاً حجم افزایش می‌یابد و در بازارهای راکد کمتر از میانگین است که نشان‌دهنده تردید معامله‌گران است این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال محسوب می شود.

تجربه ثابت کرده وقتی روند بیتکوین صعودی می‌شود، ورود پول به آن هم روندی افزایش به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، حجم معاملات روزانه بیتکوین هم افزایش می‌یابد. همچنین در روندهای نزولی هم چون اغلب کاربران درخواست فروش بیتکوین خود را دارند، حجم معاملات روزانه بالا می‌رود. در زمان‌هایی که بازار راکد باشد، حجم معاملات هم پایین‌تر از میانگین ماهانه خواهد بود؛ این فاکتور نشان می‌دهد که بازار هنوز نسبت به پیشبینی روند تردید دارد و هنوز روند جدیدی شکل نگرفته است. کاربرد اندیکاتور حجم معاملات، ثبت همین داده‌هاست.

وقتی اندیکاتور Volume را در صرافی‌ها فراخوانی می‌کنید، داده‌های این شاخص به‌صورت یک نمودار میله‌ای روی همان نمودار قیمت رسم می‌شود. میله‌های اندیکاتور والیوم به دو رنگ سبز و قرمز است. اگر قیمت یک ارز در حال افزایش باشد، میله حجم معاملات سبزرنگ خواهد بود؛ اما وقتی قیمت در حال نزول است، میله حجم معاملات به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته این اندیکاتور را می‌توان به شکل نمودار خطی هم ترسیم کرد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور Volume، جزء شاخص‌های ساده‌ای است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما استفاده و آشنایی با کاربردهای شاخص حجم معاملات برای هر کاربری واجب است. این اندیکاتور معمولاً به‌عنوان یک ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ترکیب با اندیکاتور RSI، ایچی موکو و…  کاربرد خود را نشان می‌دهد.

افزایش حجم معاملات در یک دارایی خاص مثل سهام یا ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده شروع یک روند حرکتی جدید است. برای اینکه متوجه این افزایش حجم شوید، باید ابتدا اندیکاتور Volume را فراخوانی کنید. سپس میانگین MA را برای این شاخص رسم نمایید. با این کار می‌توانید حجم معاملات اخیر را با داده‌های قبلی مقایسه کنید. البته بهتر است این کار را صرفاً با داده‌های یک ماه قبل انجام دهید. برای اثربخشی بهتر هم توصیه می‌کنیم اندیکاتور حجم معاملات را در تایم فریم‌های 1 ساعته و 4 ساعته استفاده کنید.

در این حالت اگر میله‌های والیوم زیر خط میانگین MA 30 روزه باشد، نشان می‌دهد که حجم معاملات محدود است و بازار در حالت تعادلی قرار دارد. در واقع زور فروشنده‌ها و خریدارها برابر است. اما وقتی میله حجم معاملات از خط میانگین متحرک عبور می‌کند، نشان می‌دهد که حجم معاملات افزایش یافته است. در نتیجه احتمال شکل‌گیری یک روند حرکتی جدید تقویت می‌شود.  در ادامه تحلیل‌های مختلف شاخص Volume  را بررسی می‌کنیم.

تحلیل بازار با اندیکاتور Volume

وقتی شاخص حجم را فراخوانی می‌کنید، می‌توانید بر اساس حالت‌های زیر درباره روند حرکتی ارزهای دیجیتال قضاوت کنید:

1. اندیکاتور حجم معاملات زیر میانگین 30 روزه باشد

وقتی زور خریداران و فروشنده‌ها برابری کند یا بازار نسبت به روند حرکتی بعدی تردید داشته باشد، حجم معاملات روزانه کاهش پیدا می‌کند. در این حالت باید به سراغ تحلیل‌ تکنیکال رفت و از ابزارهای دیگر روند حرکتی را بررسی کرد. برای مثال با توجه به تحلیل روند قیمتی ممکن است بتوانید یک مثلث قیمتی را ترسیم کنید. سپس با زیر نظر گرفتن این مثلث باید منتظر بمانید تا حرکت صعودی یا نزولی روند قیمتی شکسته شود. در این حالت اگر حجم معاملات یک‌باره افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده بیشتر شدن تحرکات بازار است که روند حرکتی جدید را تایید می‌کند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

2. افزایش حجم با میله‌های سبز (تایید روند صعودی)

وقتی روند یک ارز دیجیتال صعودی باشد، میله‌های اندیکاتور حجم معاملات به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. میله سبز به این معنی است که قیمت در آن بازه زمانی بالاتر از قیمت باز شدن بسته شده است. اگر همزمان با افزایش قیمت، حجم معاملات نیز بالا برود، این نشان می‌دهد که قدرت خرید بالا است و پول هوشمند وارد بازار شده است. در چنین شرایطی، روند صعودی معتبرتر بوده و احتمال ادامه یافتن افزایش قیمت بیشتر است. به عبارت دیگر، میله سبز با حجم بالاتر، یک تأییدکننده قوی برای حرکت صعودی قیمت محسوب می‌شود.

3. کاهش حجم با میله‌های سبز (تغییر روند صعودی)

وقتی روند حرکتی قیمت صعودی است، اما حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، نشان می‌دهد که روند تقاضا برای خرید در حال افت است. در نتیجه احتمال تغییر روند، نزولی شدن قیمت و رخ دادن یک اصلاح قیمتی بالا می‌رود. در این حالت اگر یک سقف قیمتی برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت به این سقف واکنش نشان داده و وارد فاز اصلاح شود. به همین خاطر بهتر است اگر رمزارزی را قبلاً خریداری کرده‌اید، بفروشید یا سیو سود کنید.

4. افزایش حجم با میله‌های قرمز (تایید روند نزولی)

در روندهای نزولی، فشار فروش افزایش می‌یابد و تعداد فروشنده‌ها بیشتر می‌شود. میله‌های قرمز اندیکاتور حجم معاملات نشان‌دهنده کندل نزولی هستند، یعنی قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است. اگر این کندل نزولی با افزایش حجم معاملات همراه شود، نشان می‌دهد که قدرت فروش بالا است و روند نزولی معتبر است. در چنین شرایطی، احتمال ادامه کاهش قیمت یا اصلاح عمیق‌تر بیشتر است.

5. کاهش حجم با میله‌های قرمز (پایان روند نزولی)

در مواقعی که شاهد اصلاح بازار هستیم، اگر حجم معاملات کم شود، نشان می‌دهد که اصلاح قیمتی رو به اتمام است. در این حالت اگر یک نقطه حمایتی خاص برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به این نقطه حمایتی واکنش نشان دهد و حداقل برای مدتی وارد یک فاز خنثی شود.

6. کاربرد اندیکاتور حجم معاملات در شکست خط مقاومت

اگر در تحلیل تکنیکال خود چشم انتظار شکستن خط مقاومت هستید و می‌بینید که حجم معاملات هم در حال افزایش است، می‌توانید امیدوار باشید که قیمت از ناحیه مقاومتی خود خارج شده و خط مقاومت را بشکند. هرچقدر میله حجم معاملات بزرگ‌تر باشد، روند حرکتی جدید هم پرقدرت‌تر خواهد بود.

7. برگشت از نقطه حمایت

در مواقعی که نقطه حمایتی برای روندهای نزولی وجود داشته باشد و همزمان با نزدیک شدن قیمت به نقطه حمایت، حجم معاملات افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به نقطه حمایتی واکنش نشان دهد و از همان‌ جا به سمت بالا برگردد.

انواع اندیکاتور Volume

تا اینجا درباره اینکه شاخص حجم معاملات چیست و چه کاربردهایی در تحلیل دارد صحبت کردیم؛ اما جالب است بدانید که این اندیکاتور انواع متفاوتی دارد که عبارتند از:

• اندیکاتور حجم معاملات (Volume): ساده‌ترین نوع شاخص حجم معاملات است و تعداد و حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد.
• اندیکاتور میانگین متحرک حجمی (Volume Moving Average): کاربرد میانگین متحرک حجمی هم شبیه همه میانگین‌های متحرک است و صرفاً نوسانات اضافی را صاف می‌کند تا به شناسایی روند حرکتی بلندمدت حجم کمک کند.
• اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): هدف اندیکاتور OBV محاسبه فشار خرید یا فروش است. در این اندیکاتور شاخص حجم با روند قیمتی ترکیب می‌شود. در مقاله اندیکاتور حجم تعادلی به طور مفصل درباره این شاخص صحبت کرده‌ایم.
• اندیکاتور نوسان حجم (Volume Oscillator): این اندیکاتور نوسانات حجم معاملات را حول میانگین آن نشان می‌دهد و به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند.

• اندیکاتور Volume Profile: بر اساس گفته‌های سایت ترس و طمع:

«یکی از بهترین ابزارها برای بررسی حجم بازار اندیکاتور والیوم پروفایل (Market sessions and Volume profile)است. این اندیکاتور به صورت کامل نشان می‌دهد که چقدر معامله انجام شده است. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند سشن‌های مختلف و حتی زمان‌های مختلف را به شما نشان دهد.»

نمودار زیر نشان دهنده اندیکاتور Volume Profile است که می توانید مشاهده کنید:

البته انواع دیگری هم از شاخص حجم معاملات وجود دارد که کاربرد آن‌ها در تحلیل ارزهای دیجیتال کمتر است؛ اما اگر اهل تحلیل بازارهای سهام و فارکس باشید، می‌توانید از آنها نیز کمک بگیرید.

بهترین تنظیمات شاخص حجم معاملات

مزیت اندیکاتور Volume سادگی کار با آن است. این اندیکاتور تنظیمات خاصی ندارد و تقریباً همه صرافی‌ها امکان استفاده از آن را فراهم کرده‌اند.

برای مثال اگر اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو را ترسیم ‌کنید، می‌توانید با کلیک روی علامت چرخ دنده وارد بخش تنظیمات آن شوید. در این بخش می‌توانید موارد زیر را تغییر دهید:

• بخش Input: در این بخش می‌توانید MA length را برای اندیکاتور Volume تغییر دهید. در حالت دیفالت این عدد روی 20 تنظیم شده است.
• بخش Style: اگر می‌خواهید رنگ میله‌های اندیکاتور را تغییر دهید، می‌توانید از این بخش کمک بگیرید. همچنین در بخش استایل امکان تغییر نوع نمودار Volume به حالت خطی یا حالت‌های دیگر هم وجود دارد. علاوه بر این می‌توانید خط میانگین متحرک را نیز به نمودار اندیکاتور اضافه کنید و رنگ مشخصی برای آن در نظر بگیرید. نکته مهم اینکه پس از تغییرات اگر از تنظیمات انجام شده راضی نبودید، می‌توانید آن را با کلیک روی Defaults به حالت اولیه برگردانید.
• بخش Visibility: در تب آخر هم می‌توانید مشخص کنید که در هر تایم فریم، چه بازه زمانی‌ای در نظر گرفته شود.

 مزایای اندیکاتور حجم معاملات

هر اندیکاتوری مزایا و معایب خودش را دارد. در نهایت هم هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند یک دید کامل از پیشبینی قیمتی ارزهای دیجیتال ارائه کند. به همین خاطر است که باید با تمامی اندیکاتورها آشنا باشید و روش‌های تحلیلی متفاوت را بدانید. از جمله مزایا و معایب اندیکاتور حجم معاملات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تأیید روند: افزایش حجم معاملات در کنار روند صعودی، نشان‌دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: افزایش حجم معاملات در نزدیکی نقاط حمایت و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
• شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی: افزایش حجم معاملات در نزدیکی یک سطح قیمتی خاص معمولاً نشان می‌دهد که آن نقطه به‌عنوان حمایت یا مقاومت معتبر عمل می‌کند، زیرا معامله‌گران زیادی در آن سطح اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.
• سنجش نقدینگی: حجم معاملات بالا نشان‌دهنده نقدینگی بیشتر بازار و سهولت معامله در آن است.
• شناسایی divergences (واگرایی) بین قیمت و حجم: اندیکاتور حجم معاملات روند بازار را تأیید می‌کند و افزایش حجم همراه با صعود یا نزول قیمت نشان‌دهنده قدرت روند است. همچنین کاهش حجم یا اختلاف حرکت حجم و قیمت (واگرایی)، که با اندیکاتورهایی مثل OBV قابل شناسایی است، می‌تواند هشدار برگشت روند یا نقاط مناسب ورود و خروج در ترید باشد.

معایب اندیکاتور حجم معاملات

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتور حجم معاملات را باید کنار سایر ابزار های تکنیکال استفاده کنید، نمی توان به تنهایی به این ابزار برای پیش بینی دقیق بازار اتکا کنید.

• حجم معاملات را باید در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. به هیچ عنوان نمی‌توان از حجم معاملات به تنهایی برای پیش‌بینی دقیق بازار کمک گرفت.
• افزایش یا کاهش حجم معاملات لزوماً به معنای تغییر روند نیست. عوامل دیگری مثل اخبار و رویدادهای اقتصادی هم ممکن است بر حجم معاملات تأثیر بگذارند. تحلیل‌گرها باید در هنگان استفاده از این اندیکاتور حواسشان به مسائل جانبی هم باشد.
• تفسیر حجم معاملات می‌تواند سلیقه‌ای و ذهنی باشد. درواقع هر تحلیل‌گر ممکن است تفسیر متفاوتی از یک الگوی حجم معاملاتی ارائه کند.
• حجم معاملات ممکن است تحت تأثیر دستکاری‌های بازار هم قرار گیرد.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

• اتکا به حجم به‌تنهایی: بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس سیگنال‌های حجم معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که باید آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند.
• نادیده گرفتن سیگنال‌های حجم: غفلت از تأیید حجم در حرکت‌های قیمتی می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست و تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
• استفاده نادرست از اندیکاتورهای حجمی: استفاده نادرست یا نادیده گرفتن اندیکاتورهای حجمی می‌تواند منجر به از دست دادن اطلاعات ارزشمند در مورد روند بازار شود.

چگونه حجم معاملات را با سایر اندیکاتورها تأیید کنیم؟

در ادامه این بخش با مثال های عملی و واضحی از ترکیب اندیکاتور حجم معاملات با سایر ابزار ها مانند RSI،ایچیموکو و میانگین متحرک بررسی کرده ایم:

ترکیب اندیکاتور حجم با RSI (واگرایی)

• واگرایی صعودی: زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی ، کف های پایین تری می سازد. اما RSI کف های بالاتری را تشکیل داده است. که نشان دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت است. اما اگر این واگرایی با افزایش حجم همراه باشد، اعتبار سیگنال را تقویت می کند.
• واگرایی نزولی: در واگرایی نزولی قیمت سقف های بالاتری می سازد، اما RSI سقف های پایین تر ایجاد می کند. که نشان دهنده ضعف خرید و احتمال ریزش قیمت است. اگر حجم معاملات کاهش یابد یا با روند همخوانی نداشته باشد، سیگنال تایید می شود.

توجه: در تحلیل تکنیکال، واگرایی‌ها زمانی معتبرتر هستند که با حجم بالا تأیید شوند.

ترکیب اندیکاتور حجم با ایچیموکو

• سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالا تر از ابر ایچیموکو قرار دارد و حجم معاملات افزایش می یابد، نشان دهنده قدرت روند صعودی و احتمال ادامه آن است.
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و حجم معاملات افزایش پیدا می کند. نشان دهنده قدرت روند نزولی و احتمال ادامه آن است.

توجه: استفاده از ایچیموکو به همراه حجم می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ارائه دهد.

ترکیب اندیکاتور حجم با میانگین متحرک

• تایید روند صعودی: زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد و حجم معاملات افزایش پیدا می کند، نشان دهنده قدرت روند صعودی است.
• تایید روند نزولی: زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک می رسد و حجم معاملات افزایش پیدا می کند، نشان دهنده قدرت روند نزولی است.

توجه: ترکیب میانگین متحرک با حجم می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

حجم واقعی معاملات (Real Volume) و کاربرد آن در تحلیل بازار

حجم واقعی معاملات(Real Volume) انجام‌شده در یک بازه زمانی مشخص است و دقیق‌ترین معیار برای سنجش ورود و خروج پول به بازار محسوب می‌شود. این حجم در بازارهایی مثل بورس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و برای تحلیل دقیق روند و تأیید سیگنال‌های معاملاتی ضروری است.

همچنین باید بدانید که، Tick Volume تعداد تغییرات قیمت (تیک‌ها) را در یک بازه زمانی می‌شمارد و نشان‌دهنده فعالیت بازار است. کاربرد اصلی آن محدود به بازار فارکس است، جایی که داده واقعی حجم در دسترس نیست.

سخن آخر

اندیکاتور حجم معاملات جزء شاخص‌های ساده‌ای است که هر تریدری باید با آن آشنایی داشته باشد. این شاخص به شما کمک می‌کند تا قدرت روندهای حرکتی را شناسایی کنید و از طریق آن به پیش‌بینی بازارهای مالی بپردازید. از اندیکاتور Volume می‌توان در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در این مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات را آموزش دادیم. مطالب این مقاله تنها هدف آموزشی و اطلاع‌رسانی دارند و به هیچ وجه به‌عنوان سیگنال خرید، فروش یا تضمین سود در نظر گرفته نمی‌شوند. معاملات در بازارهای مالی و ارز دیجیتال همیشه ریسک بالایی دارند و ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه شوند. قبل از هر تصمیم معاملاتی، تحلیل مستقل انجام دهید و مدیریت ریسک مناسب را رعایت کنید.

اگر سوال دیگری در رابطه با این اندیکاتور دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول

از اندیکاتور حجم معاملات در کنار چه اندیکاتورهایی استفاده کنیم؟

از شاخص حجم معاملات می‌توانید در کنار اندیکاتورهای نوسانی مثل RSI و استوکاستیک استفاده کنید. همچنین در کنار شاخص‌های میانگین متحرک هم بررسی حجم معاملات کاربرد بالایی دارد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد؟

اندیکاتور Volume در مشخص کردن نقاط بازگشتی و روندی موثر است؛ اما برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج نمی‌تواند قابل استناد باشد. در این حالت بهتر است تحلیل‌های تکنیکال دیگر را در نظر بگیرید و از شاخص حجم معاملات صرفاً برای گرفتن تاییدیه کمک بخواهید.

بهترین تایم فریم برای اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

بهترین تایم‌فریم برای بررسی حجم، روزانه و هفتگی است چون نویز کمتری دارند و دید کلی‌تری از ورود و خروج سرمایه می‌دهند؛ در مقابل، تایم‌فریم‌های کوتاه بیشتر برای نوسان‌گیری به‌کار می‌روند اما به دلیل نویز بالا احتمال سیگنال اشتباه در آن‌ها بیشتر است.

یاشار نجارکار

تحلیل‌گر بازارهای مالی و نویسنده در نوین‌تتر و متخصص در حوزه استیبل‌کوین‌ها با تمرکز ویژه بر تتر (USDT). از سال ۱۴۰۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کردم و هم‌زمان تجربه کار در بازار فارکس و طلا، دیدگاهی جامع‌تر در تحلیل رفتار بازار به من داده است. در نوین‌تتر با تکیه بر تحلیل داده‌های آن‌چین، آموزش‌های تخصصی و بررسی اثرات جهانی و منطقه‌ای تتر، تلاش می‌کنم اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در اختیار کاربران قرار دهم.